金程問(wèn)答
題目中的R ^2, 絕對(duì)值都比較低，0.27，是不是可以說(shuō)這個(gè)模型的解釋力度是不夠的？D選項(xiàng)， 老師講解是-0.5small, 如果是short的話，那應(yīng)該是+0.5 short small 吧，如果是負(fù)號(hào)的話應(yīng)該是-0.5 long small吧
C 中持續(xù)產(chǎn)生alpha什么意思？
對(duì)定義有點(diǎn)不理解，為什么要風(fēng)險(xiǎn)可調(diào)整的，一個(gè)基準(zhǔn)不是應(yīng)該不變的嗎，為什么要隨風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)才算合格的基準(zhǔn)
這里利率下降 價(jià)格不是應(yīng)該上升嗎？ 為什么還要支付浮動(dòng)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師C和D為什么是錯(cuò)的？以及，D的against是否定的意思嗎？against我記得有反對(duì)還有依靠就是about的意思。請(qǐng)問(wèn)如何理解這道題？謝謝
這題為什么不可以這么算
這套題為何沒有視頻講解？
老師您好！我們就用這道題來(lái)看吧！如果我沒算錯(cuò)的話Portfolio VaR應(yīng)該是5.43%，那fund manager的active mgt VaR是不是就是5.43%-13%=-7.57%？
選項(xiàng)a對(duì)比同行的表現(xiàn)，為什么不是看斜率b與1的關(guān)系，而是看截距項(xiàng)a呢
a選項(xiàng)為什么不可以通過(guò)diversified 來(lái)解決一部分不對(duì)稱的風(fēng)險(xiǎn)？
積極風(fēng)險(xiǎn)指的是組合收益減基準(zhǔn)收益還是組合收益減基準(zhǔn)收益的方差？
這個(gè)policy risk和policy mix risk有什么區(qū)別
老師對(duì)B選項(xiàng)的解釋，我沒明白
這里沒懂，跟期權(quán)有什么關(guān)系呢
這里為什么不能直接回歸1式得到alpha1？用2、3式的回歸結(jié)果來(lái)反推不是更麻煩嗎？
程寶問(wèn)答
