可是我看教材說的是Collapse of LTCM 投資者對Hedge Fund興趣大減.Dot Com Bubble 的確令機(jī)構(gòu)投資者對Hedge Fund 興趣增加。所以我認(rèn)為B的只有後半句正確。
最優(yōu)化組合跟調(diào)整阿爾法規(guī)模縮減是一樣的概念么？如果不是，為什么要縮減阿爾法規(guī)模？是為了排除誰的主觀？
69題目，組合的VAR為什么不是邊際VAR乘以這兩個頭寸相加而成
老師好，這種一般用的是哪個return是看什么的
增量VaR指的是新增加一個資產(chǎn)頭寸后，VaR的變化量嗎？為什么求B，減的卻是A？ VAR(P+B)-VAR(B)
吳老師解釋的buy CDS，為啥是short方，不應(yīng)該是longCDS是，long方嗎？
老師，請問下這里第四行，意思是policy mix VaR恒大于active management VaR的意思嗎？
不同的貝塔算出來的詹森阿爾法相互可比嗎？記得一級里面學(xué)的是比較詹森阿爾法需要貝塔相同
老師 選項C里，C基金只投了61%小盤股 就說明C是投小盤股的，這樣未免有些以點蓋面了吧
流動性風(fēng)險這一章我們提到獲取流動性溢價是賣流動性好的資產(chǎn)買流動性差的資產(chǎn) 而在這道題里獲取波動性溢價也應(yīng)該是買波動性差的資產(chǎn)，賣穩(wěn)定的資產(chǎn)，也就是獲取波動性才有溢價，sell volatility就是賣波動性了呀
老師，516其他答案為什么錯能講一下嗎？
老是，請問為什么向右平移會增加非交易區(qū)間？我理解原來是3-8，現(xiàn)在是5-10，非交易區(qū)間長度都是5啊，為什么是增加呢？
questionC這么做為什么不對呢
這個題是不是說這個a是通過99%的擇時能力，1%的運(yùn)氣獲得的？
雙尾檢驗，99% confidence level，對應(yīng)的Z值是多少？忘記了，謝謝老師
程寶問答
金程問答