精 信用百題第66題的敞口壓力測試，為什么三種情況有的要對(duì)EA做壓力測試，有的不要
老師，PSA=100%時(shí)，表示第一個(gè)月的提前償付率是0.2%，然后到0.6%后恒定不變，那PSA=300%時(shí)，第一個(gè)月就是0.6%，之后還會(huì)逐月增加嗎？
這里ppt和notes描述區(qū)別有點(diǎn)大，我也找不到原版書這部分在哪里
油價(jià)下降，銷售量下降，但是在這筆交易里原油公司事賺錢的，不會(huì)選擇違約，違約概率怎么會(huì)上升
82題，如果用CCP，那么REPOco.公司提交抵押品時(shí)增加了CCP中央清算的驗(yàn)證，那么就會(huì)減少REPOco.的違約風(fēng)險(xiǎn)，這里實(shí)在看不出來哪里會(huì)降低ABC的操作風(fēng)險(xiǎn)，欺詐也屬于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇嗎？
在Total Return Swap里面，Credit Proteciton Buyer是不是又稱為credit risk seller（向?qū)Ψ匠鍪踨isk，對(duì)方承擔(dān)reference asset的信用風(fēng)險(xiǎn)），也稱為TRS payer（向?qū)Ψ街Ц秗eference asset的interest和組合的appreciation）？
老師您好，這里楊老師說“這個(gè)公式（近似式）如果是計(jì)算兩年期的債券1年的違約概率是可以用的，如果是計(jì)算半年期的債券1年的違約概率也是可以用的”，這到底是啥意思呢？一個(gè)債券是半年期的，還會(huì)計(jì)算一年期的違約概率嗎？此外，這個(gè)公式“只適用于計(jì)算的1年的PD”到底是啥意思呢？謝謝老師！
第210題應(yīng)該選什么，答案和選項(xiàng)對(duì)不上
老師請問為什么default01用的是mean value/loss? 這個(gè)mean value指的是所有tanche的mean嗎？
請問；notional。risk是什么風(fēng)險(xiǎn)
百題84.請問single name CDS的意思就是cash settled的意思嗎？（不記得講過這個(gè)知識(shí)點(diǎn)了 求指教）
What is digital swap? 跟普通swap 有什麼分別
抽絲剝繭、環(huán)環(huán)相扣，楊老師講這題講得真好
百題第120題A這個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)了，為什么這里又是對(duì)的呢
老師，所以buyer支付的premium等于 issuer 分發(fā)給不同層級(jí)投資者的 premium之和嗎？
程寶問答
金程問答