老師，所以buyer支付的premium等于 issuer 分發(fā)給不同層級投資者的 premium之和嗎？
除了期貨，還有什么交易工具在其合約存續(xù)期間內(nèi)會產(chǎn)生負MtM并對凈額結(jié)算產(chǎn)生有利影響呢？他們是怎樣產(chǎn)生產(chǎn)生負MtM的？
老師可以再解釋一下B和C為什么錯誤嗎
老師，B選項應該改為“CDSs transfer credit risk from the protection buyer to the seller of the underlying credit”對嗎
請教下，為什么非條件違約概率意味著正態(tài)分布?
MPOR就是保證金到位的時間吧？
老師，這兩個probability哪個更大要怎么比較，百題里說real-world概率包括金融市場的不確定情況，但是不是risk-neutral概率才是基于金融市場的定價來的嘛，而且它是通過credit spread來估計，而且用credit spread的方法來估計違約概率會更大，為什么還是realized-world的概率更大呢？
老師，為什么還有LIBOR+0.4%呀，不是只有3%的貶值嘛，還是說這個就是Bank one發(fā)生貶值后的約定利率？
ABC選項中，圖形為什么是解釋中的這樣，能否更加詳細的講解一下這個圖形的原因，順帶著講解下PFE這個指標
為什么m未知對應的是非條件PD，m已知對應的是條件PD？如何得出這個結(jié)論的？
不太懂這個N(Qi(T))表達的是什么？意思是正態(tài)分布的標準化嗎？得出的Qi意思是什么？怎么理解PD的這個公式？
這道題中并沒有說A是支固定還是收固定，怎么能說答案里的三種方式是能緩解A風險的呢，也有可能產(chǎn)生對A不利的情況吧
這里對于非違約方面臨的潛在損失的兩個方面可以再解釋一下嗎
credit risk in delivery 和prepayment有什么區(qū)別呢？
只有有權(quán)人才能同意/否決，題目中的業(yè)務的權(quán)限在委員會，approve的權(quán)利就只有委員會才有。C為什么不對？？？
程寶問答
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