金程問(wèn)答
在視頻的講解中，老師說(shuō)a選項(xiàng)如果理解成條件概率，那么條件概率就是2%，請(qǐng)問(wèn)為什么條件概率是2%？
從Phi角度EPE60，ENE-45，那么從Gamma的角度不就是EPE45，ENE-60嗎
對(duì)于phi銀行epe是60，那么對(duì)于gamma（phi的交易對(duì)手）不應(yīng)該是ene=60嗎？
ATE和break clause都是停止，有什么區(qū)別？
credit risk plus到底考慮了相關(guān)性嗎？為什么上課老師講考慮了相關(guān)性，但是題中說(shuō)沒(méi)有考慮相關(guān)性？
在I中capital bank 不是賣方嗎？寫的是from capital bank啊。不理解
老師您好，請(qǐng)問(wèn)可以詳細(xì)講一下EPE和ENE的區(qū)別和相同點(diǎn)么？同時(shí)能給個(gè)基本案例么？
在counterparty risk cds里面，買cds不是就是為了避免承擔(dān)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么還需要承擔(dān)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致cds spread會(huì)下降？是不是counterparty risk 高的話cva也會(huì)高？
請(qǐng)問(wèn)ULC1的全稱是什么？ ULC1*CM算出來(lái)的是什么？
這里所有指標(biāo)都要記嘛
spv和 dpc的區(qū)別是?
CDS的敞口，在95%時(shí)，如果沒(méi)有觸發(fā)違約事件，那么他的EPE像IR swap，但是不是只有買方會(huì)定期支付spread嗎？所以前期的敞口指的是，賣方的敞口對(duì)嗎？但是當(dāng)達(dá)到99.9%時(shí)，對(duì)手方可能會(huì)面臨或有賠付，此時(shí)敞口比較大，那么此時(shí)的敞口指的是買房面臨的敞口對(duì)嗎？那么這個(gè)圖是把買方面臨的敞口和賣方面臨的敞口放在一條線上嗎？這要怎么理解呢?
為什么建模概率是20%40% ..100%而不是每個(gè)情境的概率都是20%呢？老師列舉的概率是什么的概率呀？
老師，這個(gè)WCDR的分子是加號(hào)，然后普通的cumulative default probability的分子是減號(hào)
年中違約，那違約的概率計(jì)算公式在使用hazard rate t 不應(yīng)該等于0.5嗎？
程寶問(wèn)答
