為什么現(xiàn)在沒有講解視頻了
老師，所有風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的要素有哪些呀，除了pd，EAD和LGD還有哪些呀
為什么總收益互換這道題，支出的是利息+本金增值部分呢，題目中沒有這么表達(dá)的感覺，只說了pay the interest on the loan in exchange forXX
講義第3行： 為什么房地產(chǎn)市場(chǎng)變好，信用增級(jí)會(huì)下降？信用增級(jí)是什么意思呢？
請(qǐng)問為什么這里1/2的s等于pd/2呢
請(qǐng)問這里的Funding CLO和普通的CLO有什么區(qū)別呀？
看圖表隨著時(shí)間的增加，違約概率都是增加的，沒有看出投機(jī)級(jí)是下降的呀
老師，那個(gè)ISDA管理的是OTCmarket 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，我想問他是雙邊清算還有中央清算兩個(gè)都管理嗎？
解析中說“1、對(duì)方承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)，那么我需要補(bǔ)償對(duì)方，在原來的定價(jià)上扣除【CVA】”，Cva不是我方敞口，我方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)嗎？這句話是不是說錯(cuò)了
第一個(gè)圖：請(qǐng)問老師線性判別法和邏輯回歸法怎么理解？另外最小二乘法算是邏輯回歸么？ 第二個(gè)圖：CD的道德風(fēng)險(xiǎn)和逆選擇怎么區(qū)分？
為什么不是e的（1-adr）的三次方
可以再解釋下D選項(xiàng)嗎 還是不明白
違約時(shí)cva趨近于零，藍(lán)色部分標(biāo)記的這句話如何理解？趨近于敞口？
老師我這里沒明白為什么x違約概率是0.2-0.1，y的違約概率是0.3-0.1.
為什么組合的預(yù)期損失不考慮相關(guān)性因素。EAD是加權(quán)平均，是按照伯努利分布拆分成違約和不違約，只是對(duì)于單個(gè)資產(chǎn)的考慮，，但是比如組合有3個(gè)違約概率，PD1、PD2、PD3他們之間不需要考慮違約相關(guān)性嗎？如果需要考慮的話，那么ELp是不是就不能簡(jiǎn)單加總了，因?yàn)镋L1與EL2、EL3之間是有相關(guān)性的
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