為什么撤資會讓β降低
國債價格下降，如何判斷是否盈利
b問組合風(fēng)險最小時，diversified var＝新的成分var加總＝邊際var0.0758M，跟表里的$228462完全不一樣，請老師解答
為什么調(diào)倉后var是20000和80000？
波動率和收益率到底是正相關(guān)還是負相關(guān)啊，前面說負相關(guān)，后面time varying的時候又說一會兒正相關(guān)，一會兒負相關(guān)
ic與br是此消彼長的關(guān)系嗎？不能一起增加嗎
老師好，這里的tool3里的Rm是不是應(yīng)該換成Rb啊?不然不就是CAPM模型嗎
Alpha是不是還有可能為負，備擇假設(shè)應(yīng)該是大于0吧？憑運氣可以1%大于0，就是憑借skill可以99％大于0嗎？是這樣理解嗎
能否這樣簡單判斷：在股票的收益方面，投資組合的收益6%低于基準的收益8%，那不可能是股票投資做的好，必定是資產(chǎn)配置做的好嘛。
老師您好！請問一下，這個utility function是在哪兒學(xué)習(xí)的呢？我咋一點印象都沒。。
do not forget benchmark這一行下面的分析能在解釋一下嗎？為什么大于1就是short fund？ 基礎(chǔ)段對應(yīng)的講義在哪里呀？
老師能不能麻煩幫忙總結(jié)一下哪些對沖基金是有方向的那些事沒有的
這里σp我算出來是8.17%哎？
老師，這道題是在持有一筆資產(chǎn)的前提下討論的么？所以不選D?
這里老師說，夏普比率指標(biāo)為什么是絕對風(fēng)險指標(biāo)呢，也是跟無風(fēng)險利率相比啊
程寶問答
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