老師好。主講老師將SaR和VaR做類比，說他們都是等于Z阿爾法乘以標(biāo)準(zhǔn)差，我回顧Var的公式，是用E(R)-Z阿爾法*標(biāo)準(zhǔn)差，而SaR的公式?jīng)]有用E(R)去減，而另一個值SuplusValue=E(suplus)-SaR,所以說Sar和Var的意義和算法是不同的吧？差了一個"E(R)-"?
精 解釋一下b d 謝謝??
精 解釋一下每個選項，謝謝??
計算過程中，cvar和ivar好像都是mvar*v?
這個第六題 老師在講什么？ 哪里有g(shù)ood time的前提 這個題目難到問的不是asset payoff 和 bad time 的關(guān)系？？？選項D描述的的是 在bad time的情況下 asset payoff越高的 expected return 越低 這是在亂講嘛？什么呀 那個學(xué)生問的 expected payoff 是一個dollar amount的概念 expected return 是收益率的概念 麻煩解釋一下這個老師在講什么？
老師您好，41題C選項，how much the portfolio VaR would change approximately if the given component was delete說的是component var嗎，我理解如果去掉一個資產(chǎn)，var的變化不等于component Var吧？
22題 VarX為什么等于1.8*0.08？這是求VAR的哪個公式？
老師這道題A為什么錯？給的回歸不就是noshorting情況的嗎？B為什么對的？D是什么意思？
為什么年末年初是一起計算的？
題目做出來了，用Rp-Rf=α+β（Rm-Rf）算的。以Fund1為例，8.25%-4%=α+0.91（8.6%-4%），即可算出α。其余以此類推。請老師看看我這么做對嗎？我沒看明白解析，那一串什么8.19%、7.86%等等什么意思，請解答，謝謝。
reflect the higher correlations he expects. If his expectation turns out to be incorrect, what is the most likely result?根據(jù)這句話怎么知道是高估還是低估 比之前 這個之前是相關(guān)性高的時候還是低的時候 總是判斷不會
為什么不選擇D呢 題干不是說要轉(zhuǎn)移走biases or undesirable嗎
為什么這里計算L1的時候是-14×-2%×180呢？為什么有兩個負(fù)號？
老師，這道題考的是什么呀
請問老師這個為什么不考慮weights呢，如果求期望收益/mvar算的話為什么不行呢
程寶問答
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