所以這道題在說，一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)并不能作為一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)的主要因素？什么意思
請(qǐng)問為什么95%的置信區(qū)間這樣表達(dá)，使用1.96，這是雙尾的嗎
其他選項(xiàng)我都OK，就是D，我不理解，既然私人股權(quán)（非公開）有非流動(dòng)性，那為什么收益率是低估而不是高估呢？講義上一直說illiquid asset會(huì)收益高估啊
老師，這里為什么是deterministic（劃紅線的部分）那個(gè)drift項(xiàng)不是a(t)嗎？不是隨時(shí)間變化的？
老師，能將一下這個(gè)題目嗎
老師，這個(gè)地方老師說明確指明the lower bond of confidence level 就用雙尾，如果問的是greater than就用單尾，但是這個(gè)題目問的greater than解析里說的是the lower bond...還是用的單尾，這不是矛盾了嗎？？
老師，這個(gè)題為什么說VaRp/Valuep will be the same for all the assets？
老師，羅素1000，也就是大盤 是基準(zhǔn)對(duì)嗎？那為什么會(huì)分value index和growth index？所以A選項(xiàng)對(duì)是因?yàn)槲?8%都投了大盤，也就是基準(zhǔn)？然后這個(gè)R^2也反映了擬合效果很好，所以就是被動(dòng)投資
老師，第二個(gè)小段long-bias strategies是什么？還有這一頁想表達(dá)的意思是對(duì)沖基金都會(huì)加很大的杠桿，因此無論是哪種策略他其實(shí)都風(fēng)險(xiǎn)很大？
老師，線性規(guī)劃的缺點(diǎn)最后一句話怎么理解？還有dimension和線性規(guī)劃有什么關(guān)系？第二張圖老師解釋的我也沒懂
老師，這個(gè)地方的三個(gè)公式?jīng)]理解，到底哪個(gè)是真正的基準(zhǔn)？老師視頻里標(biāo)的帶星號(hào)的是真正的基準(zhǔn)，但是老師視頻里講的又說是等號(hào)左邊的是帶入公式1的基準(zhǔn)，有點(diǎn)不懂了
夏普ratio 不是在圖上表示為斜率么？斜率*sigma m不應(yīng)該是面積么？為什么老師說等于用綠色標(biāo)出來的那一段直線
carry trade可以聯(lián)系CIP？
B選項(xiàng)，economic capital 一般等于UL,UL=WCL - EL，沒有使用到VaR值啊
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
程寶問答
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