為什么這里的rebalancing就一定指股票權(quán)重上升而不是股票價格下降呢？如果是下降的話，C選項完全就不對了。
abcd解釋一下謝謝
long interest rate swap不是支固定收浮動嗎？按理說市場上swap rate上升long方應(yīng)該gain啊，為何這個案例中是loss？
這里是不是寫反了，買成長股買成了價值股，再賣出變成了成長股
請問Individual var是什么意思呢？在這個題目中有什么用處呢？
百題33，久期是干擾項？
請問這是哪個知識點呀
我的印象里，long swap 是支固收浮，short swap 是支浮收固。兩個問題1.老師這里說long swap可以是支固收浮，也可以是支浮收固，我懵了。問題2，LTCM的策略是long swap，swap rate上升，那不是賺錢嗎，為什么虧錢，難道說它long的歐洲美元期貨么？
在這里，常數(shù)的方差=0，為什么這里sigama和IC的方差等于他倆的平方呢？不應(yīng)該是0么？
老師，計算VaR時，記得曾講過要用單尾的z值，這里用95%的VaR計算99%VaR時，除舊乘新用的怎么都是雙尾的z值呢？
第38題，60個月，表示樣本容量是60，為啥計算t值沒有除根號60呢？
老師 為什么這2題tr特雷諾比率 分母用的不一致？
關(guān)于增量VaR和成份VaR的計算公式有點疑惑： 1.IVaR的近似計算公式中,講義中是MVaRa*Wa,這個Wa是啥意思，是不是單個資產(chǎn)價值，即Wa=Va=wa*Vp單個資產(chǎn)權(quán)重乘以組合價值？ 2.CVaR=MVaRa*Va,其中Va也就是單個資產(chǎn)價值和IVaR近似公式中是一個意思？
residual IR 和 IR 是一個東西嗎？??
這三個factor的表現(xiàn)分別是什么樣的 在講義上沒有看到相關(guān) 謝謝??
程寶問答
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