只有我看不懂題目問啥嗎
這個用哪個知識點來解釋呀
麻煩老師解答下，一是題干中，long position in interest rate swap指的是什么？按照視頻中，解釋為long swap rate。但一般理解，long position in interest rate swap相當于enter into a interest rate swap,相當于支付fixed rate（swap rate），收floating rate。 二是我對enter into IRS的理解對嗎
老師這題算超綱的嗎
老師，foresight-assisted portfolio是什么意思？是哪種策略里的呢
老師，能幫講下std dev of excess return 的計算過程么，我算出來是0.017319
老師，像這道題課件中沒有提及，原版書提及的怎樣才能保證做對？需要看原版書嘛？若不看原版書怎么才能保證做對呀？
達到minimize the portfolio var ,是不是需要 mvar1=mvar2=mvar3=mvar4, 則需要降低/賣出高的mar 可以這么理解嗎？
這道題計算量這么大，考試時也是一樣解法嗎？有什么可以簡化的部分？
老師，為什么C選項是商業(yè)模型風險？而且商業(yè)模型風險就不屬于欺詐行為了嗎？講義里最后一句話也提到了欺詐行為啊
百題71題中，代理風險可以通過基金經理個人買入基金中的資產來降低，那為什么這題的B又不對呢？
選線D為什么錯了呢？
B 什么意思
老師，為什么longA和B的相關系數是0.8，但是longA shortB的相關系數是-0.8呢？是根據什么推導出來的啊
這道題的解析是這么寫的：在一個擁有大量資產的多元化投資組合中，最相關的風險是系統(tǒng)性風險。單個資產的非系統(tǒng)性風險會相互抵消。 那不是應該選D的意思嗎 而且系統(tǒng)性風險應該去關注的啊 可以適當的做asset allocation或者做長/空獲得更高的收益啊 謝謝
程寶問答
金程問答
