金程問(wèn)答
C錯(cuò)在了哪里？selection bias 不就是像C說(shuō)的那樣 主觀挑選一些業(yè)績(jī)好的導(dǎo)致的偏差嘛
P什么意思
老師，LTCM1998年倒閉，2001年網(wǎng)絡(luò)泡沫之后不是在對(duì)沖基金中有大量機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)入市場(chǎng)嗎？為何alpha會(huì)下降呢
可以先計(jì)算一年的VaR，再轉(zhuǎn)換成一天的嗎？如果先計(jì)算一年的，A資產(chǎn)annual return 的均值是不是10%？
為什么B是欺詐指標(biāo)啊
hedge fund是買(mǎi)方還是買(mǎi)方？
請(qǐng)問(wèn)為什么95%的檢驗(yàn)值是2（1.96），而不是1.645？如果是beat benchmark，那應(yīng)該是大于benchmark，不應(yīng)該是單尾嗎？
請(qǐng)問(wèn)這道題應(yīng)該怎么理解？
精 C選項(xiàng)，基金不都是投決會(huì)決策嗎？怎么這個(gè)倒成了倒閉原因了？
我想問(wèn)下，如果tracking error不是正態(tài)分布就不可以用么？不是還有歷史模擬法、半?yún)?shù)法等很多方法么
老師，另外幾個(gè)選項(xiàng)為什么不可以？
為何風(fēng)險(xiǎn)厭惡上升，價(jià)格反而下降。按照CAPM不應(yīng)該價(jià)格上升來(lái)獲得補(bǔ)償么
為什么B選項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)誤會(huì)更大呢？
老師，policy mix VaR是什么意思？如何計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)老師relative risk budget是怎么算出來(lái)的
程寶問(wèn)答
