可以翻譯一下嗎？并說明為什么錯為什么對、謝謝！
這道題可以用CAPM模型來分析嗎，當Erm變小時，risk premium 也應(yīng)該降低啊
老師，請問return、raw return、risk-adjusted return、future return間的區(qū)別是什么呀？
另外，上課時候說要調(diào)整到全球風險預(yù)算最低該怎么調(diào)？
老師 這道題B選項，利率下降時，融資風險怎么會上升呢？利率低不是借錢成本更低嗎
relative risk buget 考的是ULC，EC分配那個點么？想不起來這個跟IR到底有什么公式上的聯(lián)系呢
老師您好，可以再解釋下I嗎？
.老師，請詳細講解一下各部分是如何進行對沖，最終留下positive γ的？謝謝
3. Investors have a single period investment horizon. 這是什么意思啊
麻煩老師解釋下這一題
A和D兩個選項不是很明白啊，麻煩老師再給分析下。我腦子里記得做信用的基礎(chǔ)題的時候貌似有個題講的是波動率和equity的變動是同向的，感覺跟這個題的知識點搞混了。
向右平移沒有聽懂
請問什么時候var的公式會用到含mean的式子？就是var= μ-σ*z里的μ？比如題干里面有average returen ，不是理解成均值μ嗎？不要Will老師回答
所以C選項是這個地方有問題？although the hedge fund performance analysis is still performed on a representative sample of funds。對沖基金的業(yè)績分析應(yīng)該基于總體population而不是代表性樣本representative，然后后面半句說基金經(jīng)理做出strategic decisions所以我們有的樣本觀察不到對嗎
請問老師factor loading是什么意思
程寶問答
金程問答