這題為什么不用portfolio的貝塔，而是用index的貝塔
請問bond yields 下降2%為什么不是乘-2%呢
B選項(xiàng)中，如果對沖基金承擔(dān)了過分的系統(tǒng)性風(fēng)險，而且他們又喜歡加杠桿，在大盤下行時，就算大盤不崩，因?yàn)榧恿烁軛U，對沖基金崩了，不是很自然的事情嗎？為什么說最不可能發(fā)生呢？
老師請問一下c選項(xiàng)什么意思啊，尤其后半句那里不太懂，麻煩您了
老師好，請問如果說market is transparent是對的嗎？謝謝
這道題目能解釋一下么
Tracking error limit指TE，還是TEV?題目中是用2%與0.6%比，還是與1.7%比？
在正課中老師說br代表的是預(yù)測的頻率，但是在題干中解釋的與老師說的不一致，請問怎么將這兩部分聯(lián)系串通起來
兩個問題。老師，1.關(guān)于A沒有寫alpha是什么的alpha呀，但是聽講解是計(jì)算了Jensen's alpha.請問以后這樣的題都是默認(rèn)Jesen's alpha嗎？（這道題提到了benchmark,也提到了rf, 所以真是不知道哪個噶差才是alpha呀）。 問題2，關(guān)于Jensen's alpha, 截距項(xiàng)是超額收益alpha, 請問斜率項(xiàng)是否是sharp ratio?
Because factors represent different good times, most investors should seek exposure to most investable factors (just as most people should seek a balanced diet of most nutrients) 不太明白
波動率和收益率不是正向關(guān)系么，怎么成反向的了。
老師，這道題的D選項(xiàng)，感覺你整段的解說都有點(diǎn)偏差呢。crucial在這里翻譯是重要更合適吧，也不是小心。recommend against是不推薦，也不應(yīng)該是你解說的推薦吧。more than 10%是超過10%基于模型算出的值，而非你解說的只是10%的價值
這里是指LBQ和BPQ檢驗(yàn)嗎？是考察的一級知識點(diǎn)？
老師，請問ABD分別具體具體錯在哪里呀？
為什么利率下降，負(fù)債會增加呢？公司欠了100億，那么到期就是還100億啊，難道還能因?yàn)槔式档鸵€120億？
程寶問答
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