視頻說置信水平99%對應(yīng)的p值是1%，這是什么意思？p值代表什么含義？
其實題目就是求得是S1
算IR時，分子為什么不是Rp-Rf?
surplus at risk 和尾部surplus是正數(shù)的話，是不是極小值（負數(shù)）的絕對值，因此表示的是資不抵債的狀態(tài)？
想問一下什么是融資風(fēng)險呢
這里against的意思是不推薦嗎？d怎么理解呢？
之前基礎(chǔ)段說這里scale公式中的sigma就是TE, 是tracking error, 前面講tracking error是residual risk, 這里又說是active risk. 所以residual risk=active risk嗎?這倆概念是一樣的嗎
我記得還有一個說法是 忘了哪個是哪個了back end?和front end 之間還有一個什么特性好像是什么有一個更重視收益另一個更重視個別的好像 麻煩補充一下
老師，組合VaR值計算為什么是直接等于VaR方+VaR2方+2VaR1VaR2ρ，這中間為什么沒有加上基金經(jīng)理1，基金經(jīng)理2分配的權(quán)重呢？
C和D的描述是不是也反了？不僅僅是因為這不是有效市場的結(jié)論
老師，這一題是不是根據(jù)題目的意思先判斷是雙邊還是單邊，再根據(jù)單雙邊選擇對應(yīng)的z值呀
老師為什么這里相等的時候，夏普比率的值就最大呢
老師可以問一下這里MCVAn的公式是怎么來的嗎？
老師，這題的benchmark為什么對呢？
老師，這題為什么美國短期國債是風(fēng)險因子，其他三個不是呢？解析只說了結(jié)論，沒講原因，謝謝老師
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