這里的surplus at risk 寫錯(cuò)了吧，surplus at risk應(yīng)該是尾巴上的那一截
老師，資產(chǎn)的價(jià)格上升，收益率就下降，這里指的不是股票？是債券嗎？
請(qǐng)問怎么把波動(dòng)率與購買債券聯(lián)系一起呢？謝謝
老師好，投資百題17題，有兩個(gè)問題，1.老師給的解法是先算組合的var值，再按平方根法把1天var調(diào)成10天var,按等比例法再把95%var調(diào)成99%var,我的問題是先把單個(gè)的var調(diào)成10天var,并且把95%var調(diào)成99%var,再算組合var，這樣可以嗎，正確嗎？和老師給的解法算出來的結(jié)果一樣嗎？第2個(gè)問題，此題最后問的是combined/effect,這個(gè)combined/effect不是diversification/effect?不應(yīng)該按這個(gè)式子VaR1+VaR2-分散VaRp算嗎？
IR公式中α/φ的這個(gè)φ是什么含義
這個(gè)用德州儀器的計(jì)算器怎么計(jì)算呀
老師好，這個(gè)視頻里老師說了詞，但是聽不清楚，聽起來像“強(qiáng)烈司機(jī)分解”，具體是什么分解呢？
精 這兩題的題干指的rate分別是什么？還有說一下第二題的解法謝謝????
老師，舉杠桿會(huì)放大系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？（B的紫色部分）不太能理解為何說beta在舉杠桿時(shí)候會(huì)變大，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是固定的嗎？
老師 想請(qǐng)教下關(guān)于component VaR， Component VaR是等于MVaR*Position還是MVaR*Value呢？感覺這兩個(gè)可能不太一樣，前者是期末的價(jià)值 類似book value, 后者value是現(xiàn)值了 類似market value.
514題 residual risk IR 和我們通常計(jì)算的IR有什么區(qū)別？ 為什么這題不能直接用（Rp-Rb）/TEV?
PPT86頁那道例子，答案里 VaRw，VaRx，VaRy是用的什么公式？2.33*%*500 這個(gè)
老師，為什么這個(gè)題里面相關(guān)系數(shù)要用0.8而不是0.7
為什么不能使用圖片公式
強(qiáng)化課中不是總結(jié)過一條結(jié)論 最優(yōu)組合的時(shí)候各資產(chǎn)的邊際var相等 貝塔相等且等于一 為什么不能直接用這個(gè)解輪直接選擇 選擇c因?yàn)樗麄兊倪呺Hvar最接近
程寶問答
金程問答