怎么感覺像Sharp ratio的邏輯 請問兩者與本題指標(biāo)有關(guān)系嗎
sharpe ratio只能說明portfolio和risk free的關(guān)系啊，不能判斷和benchmark有什么關(guān)系??？題目給錯了把
請問下在說風(fēng)險厭惡系數(shù)時，老師舉例說的A是不是fa(積極風(fēng)險）的意思，而在第五點revisions and rebalancing里面A是厭惡系數(shù)？
為什么這里的杠桿不能用1-B來算
老師這里說的求導(dǎo)過程，請幫忙推導(dǎo)一下，謝謝！
老師，這個D選項actualRR和settledRR分別指什么？為什么會有不同呢，因為考慮違約了嗎？
關(guān)于VAR的最大最小是怎么表述的來著？
這道題的公式我知道，但是我就是不明白為啥這些項變動會增加不交易區(qū)間，因為兩邊公式都是同比例變動，這個區(qū)間一直都沒變化啊，感覺像在平行移動
老師，麻煩再解釋一下claim的這句，我的理解是：只有1%的概率會產(chǎn)生大的超額回報，是在否定基金經(jīng)理的能力，但視頻中意思相反，不太理解，請解答謝謝老師！
老師請問 risk上升導(dǎo)致E(ri)上升，這里的E(ri)是預(yù)期收益率，和Return有什么不同呀
這道題用金融計算器如何計算，謝謝老師。能麻煩說下詳細(xì)過程么…
這里的IR的公式是在哪里有說到？為啥IR=α/TEV
老師,long/short equity strategy為什么不屬于方向型策略呢?課后練習(xí)題1最后的選項也提到了directional bet嘞
老師 ，對于這一章的案例題這個復(fù)雜程度會在考試?yán)锍霈F(xiàn)嗎？另外案例里面提到求資產(chǎn)與組合相關(guān)性的公式，在資產(chǎn)與資產(chǎn)相關(guān)性為0時，rho1=w1*sigma1/sigma p。那么在相關(guān)性不為0時，單個資產(chǎn)與組合相關(guān)性有化簡的公式嗎？
老師能否解析一下這題？
程寶問答
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