老師，如果B是油公司，oil price下降，正常買賣的交易，對B來說的確是不利的，因為賺錢少了。但是我們這里提到的是互換，對于B來說，它支付浮動的油價，油價降低B支付的就少，收固定，B是賺錢的，而且oil price越低賺的越多，那B為什么還想要違約呢？這時候PD of B 應該是下降的呀
第一句話為什么沒有加前提呢？t At low default rates ,the impact of an increase in correlation is relatively low.
可以再解釋一下這里dynamic 分析和static 分析的區(qū)別嗎
不明白這里的解釋可以再說一遍嗎
efv指的是？
為什么這里老師說UL等于組合資產(chǎn)波動率 之后 又說 UL是在計算單個資產(chǎn)
為什么f為1-99.9%的反函數(shù)
不太理解為什么銀行違約是advantageous ，針對誰，為什么？
Effective interest on the gross amount 如何理解？
bureau score是什么？
Debt payments和Net operating income主要是指什么？
老師，能否詳細講下這三個公式，非預期資本金和兩個credir var
老師您好，什么時候r用asset volatility，什么時候用riskfree rate呢？
第二點保持信用評級穩(wěn)定方面，公司債評級和abs評級有什么區(qū)別
沒有發(fā)生違約前 不是還要支付兩年的spread嗎？還有一個問題就是如果發(fā)生違約 賣方需要支付的就是面值加上每期所產(chǎn)生的利息對嗎
程寶問答
金程問答