最后一道題目，為什么第二種計算方式是建損失分布，那不是計算WCL的嗎？算不出EL吧？
協(xié)會MOCK第一題，A和C我確認(rèn)是錯的，但是D選項，在講義上也確實提到了為了提升銀行的文化，其中第二點就是關(guān)于激勵，所以不知道D哪里錯了
老師，這些xVA在實踐中哪里應(yīng)用了呀？感覺從來沒有人這樣算成本收益呢？
LT和ST表示什么意思？
百題第39題，題干給的泊松分布，但是又求指數(shù)分布，這種考法常見嗎？
請問這里minimumtransferamount有什么用？好像在計算中也沒有用到。
這道題兩種方法都不大會算
這個題違約概率的方差雖然題目給了，但是并不等于PD（1-PD），這兩者有可能不相等嗎
請問這里的capital multiplier內(nèi)涵是啥，組合和單個資產(chǎn)的CM數(shù)值是一樣的嗎？
能否請老師把BSM model的所有假設(shè)條件再幫忙梳理一下？謝謝啦！
請問DVA該怎么理解，和CVA什么區(qū)別？
老師我想問一下mitigate的做法，以及 應(yīng)對風(fēng)險的四種態(tài)度及其做法 accept mitigate eliminate （差一種想不起來了）
請問這個題怎么判斷誰承擔(dān)了信用風(fēng)險
第39題C和D選項的MDP和conditional one-year default probability 有什么區(qū)別？
這節(jié)課的Exercise2 ，是不是講錯了，前面證明了PD×LGD=Credit risk＋Liquid risk，說Liquid risk很小，所以基本PD×LGD=Credit risk，但是這題已經(jīng)講了有non-credit risk，還用PD×LGD=Credit risk計算嗎？是不是太牽強了？難道不是PD×LGD=2%更符合前面的證明嗎？
程寶問答
金程問答
