計算VaR值過程中，常用的z值所對應的分位數(shù)老師能再給羅列一下嗎，突然有點搞不清楚了，謝謝
股票流動性比債券高?
利率上浮，為什么資產(chǎn)負債都下降
什麼叫做Illquitity Risk Premium , 老師舉了幾個例子，例如買大戶型的房子，當中賺了什麼，目的是什麼？ 我聽不明白。
老師，這里的margin requirement是什么意思？他算做什么呢？
老師你好 LTP中的 pooled average cost方法和separated average cost方法 有什么區(qū)別嗎？
老師可以詳細闡述一下流動性風險最后一節(jié)的fx swap和cross-currency swap 嗎 還有與cip violation的關系 沒太聽懂課程 可用英文
credit spread是啥來著
13題，haircut為什么是流動性風險
老師說protective put, 畫出的圖像等價于一個看漲. 那為什么這里寫的是"put option = sell stocks immediately after price decline and buy them back immediately after price increase", 不應該是"call option = sell stocks immediately after price decline and buy them back immediately after price increase"嗎? 謝謝
老師，在這里有一個問題呢，利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負債的利率變動，不是同一個值吧？舉例，deposit和借貸出去的利率肯定不一樣呢
老師，流動性風險比資不抵債更嚴重只是銀行的特性嗎？房地產(chǎn)公司呢？
老師您好，我想問下這個Reserve Repo是什么意思呀，為什么這個計算6是負的435200呢，謝謝
老師，流動性風險這章好亂啊。是有什么內(nèi)在邏輯嗎，這都不是按講義順序來的
怎么一上來從34頁PPT開始講的？是剪輯錯了嗎？
程寶問答
金程問答
