金程問(wèn)答
您好！例題在講解時(shí)取了N=13（剩余12+往前推1期），但在本題中取了10沒(méi)有往前計(jì)一期，請(qǐng)問(wèn)這兩題有何不同導(dǎo)致N的取值方法有區(qū)別？看了有很多同樣的提問(wèn)但沒(méi)能解惑，如果說(shuō)本習(xí)題中是視為在上一次付息后才開(kāi)始計(jì)，那為什么課堂例題里卻要計(jì)入上一次付息而不視為是在上一次付息后？例題如下
dw本身是等于ε×根號(hào)dt 這個(gè)ε不管是在幾月都是上升+1 下降-1嗎 還是第二個(gè)月上升就是+2 下降是負(fù)2 照片里這個(gè)第二個(gè)月就不是+2 為啥這個(gè)題目就是+1第二個(gè)月的時(shí)候
a選項(xiàng)有點(diǎn)疑惑 既然是頭寸對(duì)組合的回歸 那頭寸應(yīng)該是因變量 組合是自變量 哪貝塔作為系數(shù)衡量的不是一單位的自變量變化會(huì)導(dǎo)致多少的因變量變化嘛 那不應(yīng)該是組合對(duì)頭寸的敏感程度嘛
這里不均衡才有套利機(jī)會(huì) 視頻怎么說(shuō)越不均衡才不可能套利 是什么意思啊
老師，您 好，請(qǐng)問(wèn)這里的value和“損失可能性”為什么可以劃等號(hào)呢？credit VaR與“損失的不確定性”為什么可以劃等號(hào)呢？
公司在進(jìn)行破產(chǎn)程序后會(huì)進(jìn)行重組or清算，可能會(huì)回收一部分困境證券，所以基金管理者只要買(mǎi)入這些被市場(chǎng)低估的困境證券然后等待被公司回收，就可獲利。是這樣嗎？謝謝老師
為什么no netting 計(jì)算只計(jì)算正 inflow 不計(jì)算outflow？
trading volume怎么算的呀，為什么上面是按空頭算的8，下面又是交易加起來(lái)14呢
為啥置信水平高了以后var模型有可能高估風(fēng)險(xiǎn)，這里面實(shí)際發(fā)生個(gè)數(shù)不是少了嗎，那說(shuō)明實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)比估計(jì)的低啊
請(qǐng)問(wèn)使用這種new exposure方法時(shí)，計(jì)算總的rwa的時(shí)候collateral的部分是繼續(xù)按80算還是按80的85%算？
不是說(shuō)后兩種方法比第一種更好嗎？那C選項(xiàng)說(shuō)CDS利差通常是較差預(yù)測(cè)指標(biāo)為什么還對(duì)呢？
hurdle rate說(shuō)的是funds需要達(dá)到最低回報(bào)率才能向投資者要求incentives fee對(duì)嗎
為什么EE 是month to month ,而CS是年度，可以直接相乘？
為什么Mezzanine是1000000？最后剩余的不是180000嗎？
老師，可以再解釋一下The subordinated debt "functions as equity" 和 The subordinated debt(equity) gets an interest rate equal to the realized net excess spread這兩句話的意思嗎？題干讓求的net excess spread就是第二句話中的the realized net excess spread嗎？
程寶問(wèn)答
