老師你好 這個第二年末計算的價格是第三年末債券到期的本金加利息折現(xiàn)回來的嗎？
請問F1.5和F2的指數(shù)應(yīng)該怎么寫，不好意思，確實沒有理解。
老師C選項是錯在哪里了？對因為對貸款組合進(jìn)行壓力測試的核心內(nèi)容應(yīng)該是違約概率PD而不是敞口嗎？
老師可以再解釋一下B和C嗎
如果 A算出來是-10,B算出來是20，不考慮not covered那部分，那么EFG's current counterparty credit exposure to JKL 是20，還是10？
為什么上一道題說更高的隱含波動率對應(yīng)更高的價格，這里就說他們是反向的
var%是多少置信水平的呢
有wrong-way risk為什么就代表原CVA估計偏低，能否詳細(xì)講解一下
KMV的假設(shè)都有哪些？
V=D+E，D有FV ，為什么能用rate free 計算PV直接使用等于122？
為什么簡化公式不減1/2volatility*開根號T？
為什么D要采用default point ，merton model 不區(qū)分debt 的長短期？
老師，“波動率越高，期權(quán)的價值也會越高”，是說波動率越高，股價更容易達(dá)到更高/更低的價格，對于call/put更容易行權(quán)，所以option的價值高。是這樣理解嗎
這個公式在今年的強化課里也沒有提到啊 需要掌握嘛
這里的100是什么意思？
程寶問答
金程問答