金程問(wèn)答
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這里95%取1.645是因?yàn)関ar是僅考慮分布的左邊，所以是單邊？是不是所有算VaR都是這么考慮的？
我印象有一頁(yè)講義是有說(shuō)明每種分布的性質(zhì)和具體作用的，這節(jié)課沒找到，請(qǐng)問(wèn)是在哪個(gè)章節(jié)？
這里的F公式，由1、2兩個(gè)方差平方作差，但與F分布實(shí)際公式不一樣，怎么理解
老師，student t分布與normal distribution和Chi- square的關(guān)系在講義里哪里？ 所以它是等于Normal distribution / Chi-square開根嗎
損失分布的資本金的方法是一樣的呢？AMA學(xué)的時(shí)候說(shuō)是用兩個(gè)分布的conbolution, 但是求得的是UL不是嗎（因?yàn)槭莄apital requirement的算法）。也就是，這樣算分布期望再相乘 如果
同學(xué)你好，Gamma是delta的一階導(dǎo)數(shù)，delta是正態(tài)分布的累計(jì)函數(shù)，對(duì)正態(tài)分布的累計(jì)函數(shù)求導(dǎo)以后是正態(tài)分布概率密度函數(shù)，所以gamma的圖形就是正態(tài)分布概率密度函數(shù)了，首先GAMMA對(duì)投資者
老師好，本題中第三點(diǎn)被判為錯(cuò)誤，我的問(wèn)題是，任意兩組數(shù)據(jù)，他們一定要符合一定的分布才能算他們的相關(guān)系數(shù)么？如果不管他們來(lái)自什么分布，相關(guān)系數(shù)就不能衡量他們之間的關(guān)系了么？
請(qǐng)問(wèn)考試時(shí)會(huì)發(fā)正態(tài)分布或其他分布的函數(shù)數(shù)值表，供考生查找critical value值嗎？之所以問(wèn)此問(wèn)題，是為了了解備考時(shí)是否需要把幾個(gè)常見confidence level與critical value的值背下來(lái)。順便問(wèn)一下，考試時(shí)會(huì)發(fā)什么資料嗎（還是什么資料都不提供）？
請(qǐng)問(wèn)這道題為什么不能這樣理解呢？一般而言，參數(shù)法是假定了正態(tài)分布的，而歷史模擬法沒有這個(gè)假設(shè)，因此計(jì)算結(jié)果是不同的，但這道題給定條件，return服從正態(tài)分布，那么參數(shù)法和歷史模擬法的值是趨近于相同的。
years. What is the probability that only exactly one default in a year. 這道題用的是泊松分布，而本題用的是指數(shù)分布。麻煩老師對(duì)比分析講解一下，沒搞清楚什么時(shí)候用指數(shù)什么時(shí)候用泊松，謝謝
請(qǐng)問(wèn)這一句話為什么正確了，不是說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)的損失強(qiáng)度是對(duì)數(shù)正態(tài)分布嗎？是不是操作風(fēng)險(xiǎn)的損失不能用一個(gè)分布描述，得分成頻率和強(qiáng)度。 原話：Both?VARs when used
1、老師關(guān)于這道題，能能再總結(jié)下指數(shù)分布的幾個(gè)概率關(guān)鍵詞，什么詞對(duì)應(yīng)邊際概率、聯(lián)合概率、條件概率？（follow by\and\given...好像還有一個(gè)） 2、老師關(guān)于指數(shù)分布，是不是條件概率和邊際概率一樣？
按照數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)的要求，這個(gè)題目的場(chǎng)景中，只有在總體標(biāo)準(zhǔn)差已知的情況下才可能使用Z分布（從題目上看，這里也不知道總體標(biāo)準(zhǔn)差）。但是老師解題時(shí)使用的是Z分布，這是不是不太嚴(yán)謹(jǐn)？
如果這道題一周的VAR是用平方根法則來(lái)算的；（平方根法則的假設(shè)每天收益率都是獨(dú)立同分布（正態(tài)分布）才能算一周的VAR，）那么A是不是錯(cuò)的呢？題目沒有說(shuō)明是不是用平方根法則，怎么辦？
視頻01：09：21處，老師說(shuō)查t分布表，自由度是11，t統(tǒng)計(jì)量計(jì)算出來(lái)的值是-5.21，去找t分布表，自由度等于11的那一行最多數(shù)值才4點(diǎn)多，找不到5.21，如何確定置信水平有99.99%這么多？
程寶問(wèn)答
