金程問(wèn)答
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9:32，圈二這句話(huà)，generate a realization from unknown distribution，蒙特卡洛模擬不應(yīng)該是設(shè)置一個(gè)x的分布嗎？為什么這里說(shuō)是unknown distribution？
這道題樣本數(shù)量是20個(gè)，用t分布，計(jì)算standard error的時(shí)候應(yīng)該是用樣本標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)下19（20-1）來(lái)計(jì)算的吧？
答案中的正太分布查表數(shù)值和我自己查的不一樣？ 我查的nd1 0.5557 nd2=0.5040 是哪里不對(duì)啊？
老師你好，我想問(wèn)下 針對(duì)t 分布單尾或者雙尾 要怎么看圖呢，并且如何看表呢，老師能根據(jù)這兩個(gè)題為例 講一下嗎謝謝
skewed的厚度是左右不對(duì)稱(chēng)的，但kurtosis的厚度是左右對(duì)稱(chēng)的，那這道題為什么包含kurtosis, 而不是單一只有右偏分布?
這道題不是說(shuō) 未知分部-3分位點(diǎn)切下來(lái)的面積和正態(tài)分布-2切下來(lái)的面積一樣嗎，那不是厚尾嗎
老師好，在19分38秒時(shí)的例題第一題中，用卡方分布檢驗(yàn)的話(huà)，s^2 與 總體方差在題中有給到嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)不是通過(guò)二項(xiàng)分布算出來(lái)只有一個(gè)違約嗎？那么在計(jì)算EL的時(shí)候?yàn)槭裁闯?M而不是1M
A項(xiàng)目不應(yīng)該是隱含波動(dòng)率是向下走的，則極大的價(jià)格時(shí)候的隱含波動(dòng)率比指數(shù)正太分布的要低，則定價(jià)比較高?不對(duì)嗎? B項(xiàng)目不應(yīng)該1-2倍標(biāo)準(zhǔn)差的隱含波動(dòng)率是比指數(shù)正太分布的要低，則定價(jià)比較高?不對(duì)嗎
我覺(jué)得應(yīng)該選A，留意往哪里偏的意思是左邊的概率密度大還是右邊的概率密度大。然而第四項(xiàng)，凡是有定義之處概率處處相等，從概率上說(shuō)屬于均勻分布，所以沒(méi)有偏度，或者說(shuō)偏度是0。第二項(xiàng)對(duì)數(shù)正態(tài)分布隨著定義域的取值不同，概率是不等的，所以才會(huì)有偏度。
經(jīng)典題125頁(yè)266題:B選項(xiàng)，課上老師對(duì)于多元線(xiàn)性回歸多系數(shù)F檢驗(yàn)的自由度進(jìn)行了講解，對(duì)于單系數(shù)的t檢驗(yàn)自由度是怎么確定的呢（課上講t分布自由度的時(shí)候帶了一句，但是沒(méi)有具體的講解）。 還有一個(gè)問(wèn)題，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具體解釋呢？是因?yàn)榧夥宸饰策@個(gè)性質(zhì)的前提是方差相同嘛？
老師呀 請(qǐng)問(wèn)如圖的conditional PD的計(jì)算，只要提到conditional PD就是用指數(shù)分布計(jì)算默認(rèn)t=1嗎？這里的知識(shí)點(diǎn)我總感覺(jué)自己掌握的比較混亂，知道m(xù)arginal PD是兩期
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項(xiàng)分布的Expectation是NP。假設(shè)N=2，隨機(jī)變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項(xiàng)分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計(jì)算，得出的結(jié)果并不是2P。請(qǐng)問(wèn)我的思路哪里出問(wèn)題了？
their marginal distributions.”說(shuō)的不是Copula能在兩個(gè)變量的邊際分布中把他們的相關(guān)性分離計(jì)算出來(lái)的意思嘛，說(shuō)的是在將兩個(gè)映射后的正態(tài)分布整合成Copula時(shí)所選用的相關(guān)性的計(jì)算方式嗎？跟您這里回答的算違約概率沒(méi)關(guān)系啊
老師你好呀，精選題信用風(fēng)險(xiǎn)第二個(gè)視頻29分時(shí)候上課老師說(shuō)：在莫頓模型中，有l(wèi)ognormal的假設(shè)的情況下，才能根據(jù)distance default找對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的累積概率函數(shù)，才能
程寶問(wèn)答
