這個題目出的就是問巴塞爾二的，我也知道最后一個看上去就是對的啊，簡直是很奇怪出的。
請問CCP和firm1之間的叫做net exposure， 那么和firm 2/3之間的敞口應(yīng)該叫做什么？負(fù)敞口？
這題是否應(yīng)該根據(jù)implied和lognormal的分布圖來判斷？請其他老師仔細(xì)講解一下。另外，D答案如果將"long"改為“short”是否正確，為什么這里不用考慮long和short？謝謝老師。
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋預(yù)期損失 操作風(fēng)險資本覆蓋非預(yù)期損失 我這樣的理解對嗎
老師，va r的風(fēng)險為什么求的是一天的，而不是五天的？理論上應(yīng)該需要乘以根號5啊
老師，為什么不會賣給政府機(jī)構(gòu)三美呢？there are quite many agency bonds
老師計算LC的方法和解析計算LC的方法不一樣，計算結(jié)果也不一樣，以哪個為準(zhǔn)呢
老師這里吸收存款的成本為什么用7%來算，他不也是interest嘛
A沒聽懂
請講解以下趨勢跟隨這個策略吧，我看A選項的答疑有，但是其中一些原理不是很明白
沒看懂，請解釋一下這道題
所以公式里的EUR 120 million + 0.15(B1 - EUR 1 billion)EUR 4.47 billion + 0.18(B1 - EUR 30 billion)是考慮了ILM的嗎？
想問一下VAR和LC的計算公式是什么
請問這兩個公式怎么推導(dǎo)出來的
老師，請問是不是可以理解為WWR是一種對市場不利的風(fēng)險，RWR是一種對市場“有利”的風(fēng)險？
程寶問答
金程問答