金程問(wèn)答
MPOR就是保證金到位的時(shí)間吧？
這道題答疑關(guān)于雙邊的敞口是不是搞錯(cuò)了？比如，老師計(jì)算1的雙邊的時(shí)候，只考慮了1和2，沒(méi)有考慮1和3。我算出來(lái)雙邊時(shí)，1，2，3的敞口分別是0，27，1。我看答疑里面很多答疑也是這么個(gè)結(jié)果。需要確認(rèn)一下是否準(zhǔn)確？
感覺(jué)這種題好費(fèi)時(shí)間啊...能想辦法蒙一個(gè)嗎？
按照題目，2500萬(wàn)的時(shí)候最少應(yīng)該交850萬(wàn)，但此時(shí)已經(jīng)交了1080萬(wàn)，相當(dāng)于多交了230萬(wàn)抵押物。此時(shí)變成2700萬(wàn)，即增加200萬(wàn)，增加的金額小于多交的抵押物（200＜230），所以不用交抵押物。這么理解也可以吧？
cutoff scores這個(gè)圖可以舉一個(gè)例子嗎，沒(méi)太明白
老師，本題的B和C都每太明白，B選項(xiàng)，當(dāng)利差減小時(shí)，可能是我方收的少了，C選項(xiàng)中，利率下降，影響libor，LIBOR下降收益也會(huì)少，這些風(fēng)險(xiǎn)都沒(méi)有被對(duì)沖掉啊。
這道題Sam不應(yīng)該是低估了CVA，因此true CVA要比真實(shí)值24高嗎？
請(qǐng)問(wèn)CVA=PVEE*PD*LGD的公式是從哪來(lái)的？這是什么公式
2025年KMV和MOODY的知識(shí)點(diǎn)還考嗎？
為什么不用72的累計(jì)存活乘以73的死亡概率
為什么不用72的累計(jì)存活乘以73的死亡概率
QFP是遠(yuǎn)期合約中約定的標(biāo)的資產(chǎn)買(mǎi)入凈價(jià)還是遠(yuǎn)期合約本身合約的凈價(jià)？為什么QFP除以轉(zhuǎn)換因子就能等于當(dāng)前可交割的最便宜債券的凈價(jià)(CTD)呢？然后這里的S0為什么不能直接看作CTD？
這道題沒(méi)看懂，老師能不能再逐個(gè)選項(xiàng)講解一下，包括對(duì)應(yīng)的這幾個(gè)模型的知識(shí)點(diǎn)，以及中文和英文的解釋
老師，我不太明CVA計(jì)算公式，課程里面說(shuō)的不是CVA=LGD*EPE*S*PD嗎，這個(gè)S是什么？視頻講解說(shuō)的是CVA=LGD*EPE*LR*PD
老天爺！??！視頻講解的這位老師真的。。。。。首先沒(méi)有任何不尊重老師的意思，只是這位老師的視頻講解很多時(shí)候都是云里霧里的，她的邏輯根本聽(tīng)不明白，有時(shí)候感覺(jué)正講著過(guò)程，突然就來(lái)一個(gè)“所以巴拉巴拉巴拉”直接就結(jié)論了，就是說(shuō)完全沒(méi)明白到底是怎么“所以”過(guò)去的，這么講真的越聽(tīng)越混亂。而且不知道是口誤還是什么，感覺(jué)她很多視頻講解的內(nèi)容和上課的知識(shí)點(diǎn)或者題目本身的解析都互相矛盾，本來(lái)就是看解析看不明白想聽(tīng)下老師講的清楚直白一些，結(jié)果直接一步到位給我全部搞混了，聽(tīng)這位老師講課真的非常非常非常非常辛苦，很抱歉要在這個(gè)平臺(tái)上公開(kāi)說(shuō)明這些感受，但是確實(shí)也沒(méi)有別的渠道，求求老師再給精進(jìn)一下吧
程寶問(wèn)答
