金程問(wèn)答
我記得當(dāng)時(shí)講巴塞爾2 的時(shí)候只說(shuō)credit RWA乘數(shù)是12.5，market RWA乘數(shù)也是12.5嗎？還有其他的乘數(shù)嗎？到了巴3是不是也是這么算的？
我記得前面有道題問(wèn)AMA中如何建模損失頻率與損失程度，講了使用負(fù)二項(xiàng)分布和帕累托分布，為什么這里又變成了泊松分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布？
這里用計(jì)算器算的話，F(xiàn)V為什么是0??？
老師，核心一級(jí)資本只有題目中的普通股和retain earning么？還有什么呢？如果計(jì)算tier1 ratio會(huì)涉及那些呢？
老師這哪里看出來(lái)是蒙特卡洛模擬的啊
這個(gè)第二句真的是個(gè)坑啊，好吧。。。
B是怎么交易的？
一般這種O/C 賬戶的怎么判斷，那部分分給equity那部分分給O/C
這道題如果是2年后已經(jīng)過(guò)了 lock-out period怎么分配300m
期權(quán)價(jià)格與股票價(jià)格與波動(dòng)率之間是什么關(guān)系，都是同向的嘛（波動(dòng)越高，價(jià)格越高？）
老師，本題第二點(diǎn)，講義不是說(shuō)了雖然不要求分布，但一定得是iid的嗎
老師，這里關(guān)鍵值K為什么取-2.326而不是+2.326？這里取正負(fù)的原則，能否再講一下，thx
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題i您能每個(gè)選項(xiàng)再給我講一下嘛
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題i您能每個(gè)選項(xiàng)再給我講一下嘛
能否這樣理解，RMU是line2，A和B是line1的事情，C是line3的事情。妥當(dāng)嗎？
程寶問(wèn)答
