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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失范圍可以為負(fù)數(shù)，信用風(fēng)險(xiǎn)跟操作風(fēng)險(xiǎn)不可以？
交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)就是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？交易所降低的不是交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)嗎？
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
presence of collateral decrease the current exposure， but increase the volatility of the exposure between remaining periods 請(qǐng)問這句話怎么理解，是信用百題的77題
老師號(hào)，信用百題91題，老師說CLN的投資者是lender,那么誰是borrower呀，是trust還是Bank？
IRB計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)，考慮到了相關(guān)系數(shù)ρ，算不算認(rèn)識(shí)到分散化的好處呢？
老師，除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)不是都是操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？感覺C也可以算作對(duì)的
信用衍生品50分45秒處，correlation = -1 為什么只有first-to-default會(huì)賠付？second-to-default不賠付嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第61題，hazard rate是PD的話，和邊際違約概率什么關(guān)系呢？
老師能不能解釋下第99題，圖片可能看不清，是信用風(fēng)險(xiǎn)的99題
信用風(fēng)險(xiǎn)管理里面第4節(jié)課算cva的時(shí)候沒有乘survival rate，算bcva的時(shí)候就要乘了呢
老師好，這道題里面說只考慮信用利差，按照cs等于pd*lgd算出來pd=0.2啊，如圖2
VaR可以理解為expect loss和unexpected loss的加總嗎？其中unexpected loss可以理解為信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分類中，信用風(fēng)險(xiǎn)和名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都講到了違約，那么它們倆有什么區(qū)別呢
信用風(fēng)險(xiǎn)不是用的1年，99%的VAR么，為什么這里用的99.9%的置信水平啊
程寶問答
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