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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
59題，short futures不是約定在未來以某個(gè)價(jià)格賣出嗎？這里說的是什么，以F0賣，F1買？
F0=（S0-I）ert與F0=S0ert+入（0，T）有什么別，使用條件有什么不同
forward的定價(jià)公式到底是哪個(gè)，F0和f分別代表啥，課程感覺看懂了，一做題就有點(diǎn)蒙。
F&F have observed: firms with high ratios of book-to-market value are more likely
對(duì)于相關(guān)系數(shù)，在沒有定義F時(shí)，相關(guān)系數(shù)為ai*aj，可以理解。 可是老師說在F確定為特殊數(shù)值時(shí)，相關(guān)系數(shù)怎么還等于ai*aj，F都為常數(shù)了，Z又服從N（0，1），此時(shí)相關(guān)系數(shù)為0吧
F分布中n-k-1中的k是什么意思
1. 因?yàn)槭且?i class="highlight">N份期貨來對(duì)沖掉投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，所以delta S減N* delta F會(huì)等于零嗎 2. 圖中N* delta F在后面為什么沒了
評(píng)價(jià)公式是F=S(1+Ryyy)^T/(1+Rxxx)^T 遠(yuǎn)期利率公式是 F=S(1+R/m)^mT, 感覺F0.5的計(jì)算方式是這兩個(gè)公式的迭代嗎？沒看懂，哪個(gè)都不是啊
一直有個(gè)疑問看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的ft
老師好，這個(gè)St、F0和Ft分別是什么意思??？這個(gè)St+F0-Ft這個(gè)式子的含義是什么呢？
老師這個(gè)F近和F遠(yuǎn)是基于什么定義的呢？這道題里是以15年6月份為例劃分近遠(yuǎn)月么？
為什么這里S1, F0,1 不是一個(gè)basis; S1 , F1,2 才是一個(gè)basis呢
為什么short futures 建倉(cāng)是F01，不是－F01？正負(fù)號(hào)不是代表買賣方向嗎？
老師請(qǐng)問為什么F test可以在簡(jiǎn)單regression里替代T test， 這里不是F應(yīng)該適用于多自變量情況嗎？
正太分布是 continuous rqndom variables 但為什么圖中PDF的表達(dá)式是f（X） 不應(yīng)該是F（X）嘛
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