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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這道題有兩個時間點，分別是t1和0.如果按照題目用（1+r2）^2貼現(xiàn)，我理解是計算在0時刻，這筆FRA的價值，如果是用（1+r(f）)^(t2-t1)我理解是計算在交割日的價值，是這樣理解嗎？
老師好，這個題目為什么遠A，我自己的理解是，S>F,是現(xiàn)貨市場溢價，應(yīng)該是向上傾斜的？ 第二個圖，表示的是現(xiàn)貨價格與期貨價格的關(guān)系，這個圖能同樣表示現(xiàn)貨價格與遠期價格的關(guān)系嗎？
押題視頻的梁老師, 在網(wǎng)課中說, futures的value就是Ft-F0. 問題1: 這個為什么是這樣子呢? 不是說, futures value每天都是歸零的么? 問題2: 而且, Ft是pricing的定價結(jié)果, 相減得出的也是一個終值(未來值), 怎么能說是在t時刻的value呢? 謝謝老師!
老師，請問在使用Delta-Gamma方法時，關(guān)于二階項的正負號您每次都要用是否為組合增加/減少風(fēng)險來判斷，可否直接用VAR(F)=DELTA×VAR(S)-1/2×GAMMA×VAR(S)2 公式
習(xí)題集195題，不明白答案里SD5-days的計算是什么意思？ 199題，不會求解，不明白答案解釋F分布的含義？ 214題，題目給出的是多遠回歸方程，為什么用R方計算，而不是用調(diào)整R方呢？ 請老師幫忙解答，謝謝！
老師，您好，這個題可以用計算器算嗎？USD價值求PV=9653113.621（FV=10million，I/Y=5，N=3，PMT=275000），CAD求PV（FV=15million，I/Y=4
如圖所示，28題，問： 我通過百度查的累計z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計z表上來，我想看看，是不是答案錯了，還是我不會查表。 謝謝老師。
這道題是不是N(d1)的變化有問題，歐式期權(quán)如果分紅，call的價值會降低，不用計算的話就是選A，但是計算出來確比原來的價值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計算結(jié)果就是call價值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒有用的嗎？一級計算標(biāo)的資產(chǎn)是stock的option價格時，當(dāng)stock有分紅時，option的計算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對asset的增值部分做調(diào)整嗎？
1.conversion factor算N，到底是向下取到3個月整數(shù)倍，還是選最靠近的三個月整數(shù)倍（可向上可向下）？2.如果15年零1個月，15年零2個月，15年零3個月，N分別是什么？
請問ols估計量b0的方差公式中分子的sx2和分母的sigmax2，都是x的樣本方差（即除以n-1的）嗎？還是說分母那個是x總體方差（除以n的算法）？實際具體怎么算兩個估計量的方差呀？
老師，32題D選項，-d2和N-d2同向變動，33題d2和Nd2反向變動，基于N-d2加Nd2等于一，d2和Nd2也應(yīng)該同向變動，可這和結(jié)論矛盾了，我該怎么理解呢？
老師我想問一個題外的問題，這個公式，如果第一問求解出來的是組合的損失標(biāo)準(zhǔn)差（sigma p），如果想求size的話，??是直接（sigma p）/nL，還是說要把求出來的??sigma p*根號下1+（n-1）*相關(guān)系數(shù)/L*根號n呢
楊老師，在Merton模型的計算考量題中，請教當(dāng)題意明確提出計算physical PD或者Physical DD的情況下，這時候用求Equtiy價格=V*N（d1）-PV(K)*N(d2),K的折現(xiàn)用無風(fēng)險收益率還是用資產(chǎn)收益率μ？謝謝解答
老師，這道題不理解。用的是公式N=DV01s/DV01p嗎？N不是份數(shù)嗎？這道題求的不是Face value嗎？那face value用的公式里分子為什么不乘以要被對沖的face value呢？題目中對應(yīng)的分子分母怎么理解呢？
程寶問答
金程問答