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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師這里的F0=s0（1+r）^t、F0不應(yīng)該是遠(yuǎn)期合約里面約定的價(jià)格嘛而題目里面給的的F0是這個(gè)遠(yuǎn)期合約的價(jià)格吧 能混在一起用的嘛 公式里的F0到底指的是什么呢
因?yàn)镃服從正態(tài)分布，根據(jù)正態(tài)分布的方差平移性，V（ax＋b）=a^2V(x), 所以F = 1.8×C＋32；variance(F) = variance(1.8×C ＋ 32) = 1.8^2
有一題是CHF是分子，計(jì)算值大于F，short CHF future 這里swiss是分子，計(jì)算值小于F，為什么又short swiss future
老師好，不知道問的是哪一個(gè)知識(shí)點(diǎn)，f1和f2是什么意思
f小于s的時(shí)候是backwardation。是照片里左邊的圖嗎，為啥圖里面看的話那不就是f大于s嗎
為什么這道題不能用l視頻里老師講的這種方法： 6.75*7=5.87*6+f*1 f算出來是12.03
59題，short futures不是約定在未來以某個(gè)價(jià)格賣出嗎？這里說的是什么，以F0賣，F1買？
F0=（S0-I）ert與F0=S0ert+入（0，T）有什么別，使用條件有什么不同
forward的定價(jià)公式到底是哪個(gè)，F0和f分別代表啥，課程感覺看懂了，一做題就有點(diǎn)蒙。
F&F have observed: firms with high ratios of book-to-market value are more likely
評(píng)價(jià)公式是F=S(1+Ryyy)^T/(1+Rxxx)^T 遠(yuǎn)期利率公式是 F=S(1+R/m)^mT, 感覺F0.5的計(jì)算方式是這兩個(gè)公式的迭代嗎？沒看懂，哪個(gè)都不是啊
一直有個(gè)疑問看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的ft
老師好，這個(gè)St、F0和Ft分別是什么意思?。窟@個(gè)St+F0-Ft這個(gè)式子的含義是什么呢？
老師這個(gè)F近和F遠(yuǎn)是基于什么定義的呢？這道題里是以15年6月份為例劃分近遠(yuǎn)月么？
為什么這里S1, F0,1 不是一個(gè)basis; S1 , F1,2 才是一個(gè)basis呢
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