老師最近金融計算器總是顯示RST是什么意思
spectral risk 還在考綱中嗎,沒在ppt中找到
怎么看出這里的10%是顯著性而不是置性水平?
可以解釋一下這里的最后一句話嗎不是很理解
1. 課件中,sigma cap 和 S 是兩個不同的值,一個除以n,一個除以n-1,考試也是這樣嗎?2. 視頻1:30:30,除了這個地方,還有sample variance,sample correlation等等地方,課件中都用的sigma cap,為什么?我認為應(yīng)該是s,因為現(xiàn)在遇到的都是sample estimators,而非population parameters
左偏和右偏分布的圖形分別是什怎么樣的?
這里相關(guān)系數(shù)大小是看絕對值嗎
請問 半?yún)?shù)法中, volatility weight, correlation weight, filtered HS是不是都考慮到了 GARCH模型
為什么這個標準化是處于標準誤而不是直接處于標準差
老師,請問為什么不能用average excess return/standard deviation啊?average excess return不是超額收益嗎?
老師,白噪聲檢驗?zāi)茉僬f一下嗎
為什么這里的貝塔用0.7
這道題能解釋一下么?公式在哪里?
請講解一下這道題
這三道題都沒有答疑視頻,請逐一講解解題思路。
程寶問答