全部 >
市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
精 老師，??這道題六個月的第一期如果按計算器是怎么按好呢，是否是：N=0.5，NPV=-99，PMT=8，F(xiàn)V=100，求出I/Y=10.15如圖？還是應該N=1，NPV=-99，PMT=0，F(xiàn)V
老師好，課上說到，Delta是正態(tài)分布的累計函數(shù)，而Gamma是對Delta再求一次導的話，Gamma就是正態(tài)分布的累計密度函數(shù)，然后就出現(xiàn)如圖黃色框的內容?？墒荄elta它所代表的正態(tài)分布是N
老師好，這道題在我看來AB都不太對，故請教。n在百題講解中老師有過一次總結，maturity越長gamma越小，maturity越短gamma越大. 這里逐漸接近到期日，gamma似乎應該更大，而
老師好， 對于call option, at money 時，為什么delta = 0.5？ delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma
您好！例題在講解時取了N=13（剩余12+往前推1期），但在本題中取了10沒有往前計一期，請問這兩題有何不同導致N的取值方法有區(qū)別？看了有很多同樣的提問但沒能解惑，如果說本習題中是視為在上一次付息后才開始計，那為什么課堂例題里卻要計入上一次付息而不視為是在上一次付息后？例題如下
老師，這個圖片的這些區(qū)間怎么算的？ 具體算的是什么呢？ 每天收益的var? 每天算一個var，那怎么回測？或者就說吧 n是幾，p是幾，這兩個怎么取值呢？
這題說physical pd 所以算d2的時候用asset return，那在equity=vN（d1）-Ke^（-rt）N（d2）中的r，用的是risk- free rate，還是asset return呀？謝謝老師！
請問這道題，外幣的利率在計算N(d1）的時候不是已經(jīng)扣減了么，為什么最后還要乘以e-qt來得到最終答案？不是很理解，謝謝
第二個，我算出來t=6.31，然后和置信區(qū)間99%比較，我是再查表找t3,0.005的值比較。n而答案是6.31直接和2.58比較為什么呢？
1.25倍速，41：30，前面老師說過，當et表示白噪聲的時候~WN；當et表示線性回歸里面的殘差時~N，那為什么這里表示shock殘差卻~WN呢？？？
1 為什么n=25*12 2 為什么第61個月的利息仍然是用利率*100000，61個月的本金已經(jīng)不是100000了??？ 3 interst only payment指的是什么意思？
老師，如果這道題使用計算器，PMT=80，N=4來計算的話，結果為13.02%，是因為什么原因呢？考試時候可以考慮這種算法嗎？還是說使用半年算出利率，再乘以2？
老師，這道題可以用計算器FV PV N.... 那樣算嗎？怎么算出來跟答案不一樣呢？然后題中老師講的公式在講義哪里出現(xiàn)過？沒有找到
老師這里的樣本均值的方差為什么不是根據(jù)定義算？用每一個樣本均值?均值的均值然后求和除以n-1,還是說那樣算出來一樣呢
老師，請問這道題解析在T統(tǒng)計量時，說自由度為32-1=31，但是它的自由度不應該是 n-k-1=32-1-1=30嗎？
程寶問答
金程問答
