金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
BSM模型計(jì)算的c是S0*N（d1），題目中給出了future的價(jià)格需要計(jì)算出S0，但是future不是還有18個(gè)月到期嗎？為什么不按照18個(gè)月折現(xiàn)，按照6個(gè)月折現(xiàn)？
為什么我再一次按2nd,DATA,屏幕顯示LIN,然后按2nd CLR WORK,之后再按下箭頭顯示n=4,再按下箭頭...總之都是以前的數(shù)據(jù)，為什么按了清除鍵，前面的數(shù)據(jù)仍沒(méi)清楚？
按老師的計(jì)算方式算一下2005.7.1的PV n=20 i=4 PMT=50 FV=1000 結(jié)果PV是-1135.90 表里給的是凈值為1135.90，楊老師使用計(jì)算器計(jì)算現(xiàn)值本身就是個(gè)
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險(xiǎn)的角度，在long futures的時(shí)候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說(shuō)的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個(gè)公式里的括號(hào)的值就會(huì)小啊，基差風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)小啊
都會(huì)上升，d2上升的時(shí)候n（d2）對(duì)應(yīng)的百分比越大，那么n（-d2）對(duì)應(yīng)的面積就越小，pd不是就是下降了嗎？
老師，如截圖右下角。請(qǐng)問(wèn)這里面99%就確認(rèn)是2.33, 是因?yàn)槲覀兯愕氖沁`約分布所以是左邊的損失分布 所以是單尾的？還是因?yàn)楣絘lpha<N() ,這樣的形式所以是單尾的？ 但是，我在思考的是
老師，記得還有個(gè)簡(jiǎn)便的方法就是：把未來(lái)現(xiàn)金流全部折現(xiàn)打2014.6.13，再算出PV就直接可以得出這天的clean price。那這里N=12+（17/360）=12.0472，I/Y=10/2=5，PMT=60，F(xiàn)V=1000，算出來(lái)PV=-1088.8888。像這樣做正確嗎？
老師好，百題的32題目，t統(tǒng)計(jì)量分母既然是標(biāo)準(zhǔn)誤，即標(biāo)準(zhǔn)差除以根下n，那么為什么最終的分母是根下p(1-p)乘以T，而不是p(1-p)除以T呢？
請(qǐng)問(wèn)這道題，從最容易違約到最不容易違約排序，問(wèn)的不是PD嗎？如果是PD的話應(yīng)該是N（-d2）呀不是嗎，所以排序應(yīng)該從d2最小至最大？
想問(wèn)一下，adj R方為什么不能用普通R方的方法，用（ESS/k）/（TSS/n-k-1）？然后可不可以請(qǐng)老師再解釋一下不同分布查表之后怎么決定是否拒絕原假設(shè)？
老師，如果已知N,PV,PMT,FV用計(jì)算器計(jì)算出I/Y，那這個(gè)不就是YTM嗎，那這個(gè)怎么會(huì)是投資者的預(yù)期收益率呢？您看我圖片上發(fā)的跟這個(gè)視頻里講的兩道題，
請(qǐng)問(wèn)視頻100分鐘的時(shí)候，那個(gè)百分之99.99%是查T分布的表的出來(lái)的嗎？如果是的話那自由度應(yīng)該為n-1=11，那是不是應(yīng)該除以11而不是除以12呢？
什么叫semi-標(biāo)準(zhǔn)差？這個(gè)上課的時(shí)候沒(méi)講過(guò)??；再有，IR的分母時(shí)用的（組合收益-市場(chǎng)收益）的標(biāo)準(zhǔn)差，為什么可以直接用TE？；最后，SR課件上還涉及到損失數(shù)目N，這里直接用semi標(biāo)準(zhǔn)差是為什么呢？
1.conclusion第一個(gè)點(diǎn)沒(méi)聽懂，可以麻煩再講一下嗎？當(dāng)N上升，什么時(shí)候更容易拒絕，非拒絕域怎么變化？2.如果超過(guò)VAR值的天數(shù)為0，請(qǐng)問(wèn)視頻中說(shuō)有兩種解釋，請(qǐng)問(wèn)是哪兩種呢？
老師，鞏固一下前面所講的，是不是一般題中給出的信息，都時(shí)要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)算？還是說(shuō)如果在題中給出X~N（0，1）的信息后就可以不進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)算了？
程寶問(wèn)答
