金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么不選擇D呢 題干不是說(shuō)要轉(zhuǎn)移走biases or undesirable嗎
老師，D選項(xiàng)如果說(shuō)殘差的方差是常數(shù)的話，才說(shuō)明是同方差對(duì)嗎
老師那D選項(xiàng)的信用違約互換的敞口是如何變化的？形狀是什么樣子？
D選項(xiàng)，為什么是增加借款，不應(yīng)該是增加存款利率嗎？
為什么不能選D呢，生存偏差不也會(huì)降低平均波動(dòng)率嗎？
老師，圈出來(lái)的這兩個(gè)計(jì)算d1，d2的公式是等價(jià)的嗎？無(wú)論在有分紅還是無(wú)分紅的情況下，這兩個(gè)公式都可以用嗎？我覺(jué)得第一個(gè)公式d2算起來(lái)要快一些，如果任何情況下都可以用這個(gè)公式的話，我就只記第一個(gè)公式，不記第二個(gè)了。
答案看的不是特別清楚，是這樣計(jì)算嗎， 先列出三個(gè)式子分別計(jì)算discount factor，為判斷overvalued/undervalued d0.5=0.9712,d1=0.9763,d
老師拋開(kāi)題目問(wèn)法，單獨(dú)看B,D選項(xiàng)，問(wèn)題一，B選項(xiàng)是不是說(shuō)反了，我記得學(xué)政治時(shí)候，文化道德要比法律法規(guī)更有影響力。對(duì)嗎？問(wèn)題二，D可以解釋下本身這樣說(shuō)對(duì)嗎？
我認(rèn)為此題還是該選D，A選項(xiàng)明顯是ES的作用啊，課上講stress testing的結(jié)果可以作為VaR的補(bǔ)充，言下之意不就是因?yàn)榭紤]到了只存在于理論中的極端情況嗎，和D項(xiàng)符合。
請(qǐng)問(wèn)這道題，從最容易違約到最不容易違約排序，問(wèn)的不是PD嗎？如果是PD的話應(yīng)該是N（-d2）呀不是嗎，所以排序應(yīng)該從d2最小至最大？
老師，D選項(xiàng)說(shuō)外匯期權(quán)是沒(méi)有套利的除非隱含波動(dòng)率是假笑，那也就是說(shuō)除非他說(shuō)的是股票期權(quán)，那按照?qǐng)D片上說(shuō)的，這個(gè)D選項(xiàng)沒(méi)毛病啊，就是股票期權(quán)會(huì)有套利機(jī)會(huì)
當(dāng)計(jì)算實(shí)際的違約概率時(shí)，求解d2 中的r 為資產(chǎn)收益率； 當(dāng)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)中性的違約概率時(shí)，求解d2 中的r 為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。這個(gè)知識(shí)點(diǎn)上課時(shí)候有講過(guò)嗎？
習(xí)題冊(cè)106題，為什么B選項(xiàng)說(shuō)法是錯(cuò)誤的，答案解析說(shuō)Model1只是解釋了一個(gè)近期的變化，是什么意思？另外D選項(xiàng)說(shuō)法為什么是正確的？不明白D選項(xiàng)的意思。
老師，在用merton模型時(shí)，我有一個(gè)問(wèn)題，如果題目中說(shuō)的用physical PD,d1或d2中的R應(yīng)該用資產(chǎn)的收益率，但在計(jì)算equity時(shí)，K折現(xiàn)那里還是應(yīng)該用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率吧？
老師你好 這題的d選項(xiàng)難道錯(cuò)的部分不是應(yīng)該是“regardless of other information available about the fund”？ 還有這種題目該怎么做啊，像a選項(xiàng)99.99%或者d選項(xiàng)more than 10% 這種數(shù)據(jù)，我怎么知道沒(méi)此說(shuō)法呢？
程寶問(wèn)答
