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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
百題第9題 C選項 為什么EL的計算不受相關(guān)性影響，D選項 完全沒聽懂
1題D沒有聽懂，銀行貸款授信比率下降，那么銀行可以融資的錢就更少了，流動性不是減少么?
對A-B+C-D不太理解，對于A、B來說是應(yīng)該存在價格變化的，那么按照債券定價的話coupon的那部分損失不是應(yīng)該被包括在A和B的價差上了嗎？為什么還要用一個D來專門計算損失的利率？
精 老師 這道題正確答案是D。但對POT來說，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對）。此外，A為何不是呢？難道兩個極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
老師 這里面說用KMV模型確認(rèn)好K以后可以得出d,是代入之前merton模型里面那個d1,2的復(fù)雜公式嗎？那里面的K一方面是指債務(wù)面值，同時也是default point 對嗎？因?yàn)橹皼]說過default point這回突然又提到這個。
這個題不是讓求A U D的歐式看跌期權(quán)的下限嗎？為什么計算的時候要用USD的無風(fēng)險利率，而不是除以A U D的無風(fēng)險利率？還有就是怎么看出來有紅利的？紅利為什么是4.5%？
老師，這一題我錯在把I 1.8/98代入F0= S0*e^（r-d）*T計算了。我想知道遇到這種題怎么分辨到底是要把I折現(xiàn)，還是直接當(dāng)做收益率代入F0= S0*e^（r-d）*T計算呢？
第11題能不能好好解釋下ACD選項？A選項，LIBOR和SONIA都是無抵押的，為什么差在了信用風(fēng)險溢價上？是不是因?yàn)槠谙蓿緾和D中的spread是誰減誰的spread？C和D是什么意思？
第十四題，視頻里用的計算d1,在分子的rf后減q,和學(xué)習(xí)資料里這題的答案，直接在n(d1)上乘e^(-qt),這兩種是不是二選一都可以。另，這邊查表是單尾的還是雙尾的。
老師 這道題 是因?yàn)闀r間減少之后按照BSM模型中N（d1）公式T減小 d1減小 所以Nd1 減小 么？如果按照時間和delta的公式 應(yīng)該是t減小delta增加啊 不應(yīng)該是減小吧，麻煩老師解答 有點(diǎn)暈
押題卷36題，D選項，es是比VaR更平滑，但是對ghost effcet 也更敏感啊，因?yàn)镋S反應(yīng)超過VaR的損失，一旦出現(xiàn)大損失，是會反應(yīng)到ES上，但是會過幾天才會反應(yīng)到VaR上啊，D有問題吧
老師第34題， B,C 選項肯定不對了，對吧另外， D選項，不理解。 F ratio=（解釋變量/自由度）/ (殘差部分/自由度）么？ F ration 怎么能和R平方有關(guān)系呢， 這D表達(dá)的什么意思呢？謝謝老師
q36 不記得前提講過r服從正態(tài)分布，p服從log正態(tài)。在哪里講過？ 可以理解為d的公式里，ln（s/k），所以必須有p服從log正態(tài)的假設(shè)嗎？ 同理，n（d1）需要查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)的表，因此r服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布？
key rate exposure 在這里面表示關(guān)鍵利率變化，所帶來的價格變化，想問這里的利率變化是1bp嗎？以及dp/dy= D*P,（1bp則乘0.01%） 所以說給出的effective duration（D）在這里面是用不上的？
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