全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
以D為例，分布更窄了，說明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
38題 D選項(xiàng) 這個四月份是存款變動-25，存款是流動性的來源，可題目說的是使用，相反了？
請問D選項(xiàng)是否缺少了標(biāo)的物價格與利率相關(guān)性小于0的條件，還是說有l(wèi)oss 的時候forward價格就比future大
這道題我選了D，為什么不可用呢？B選項(xiàng)應(yīng)該要賣出CDS之后，等違約相關(guān)性上升，再買一個相同的CDS，高賣低買才能相對低風(fēng)險的賺到保費(fèi)。但是我之后不買相同CDS的話，不就是D選項(xiàng)的情況嗎？
老師，第68題，選項(xiàng)D的相關(guān)性下降怎么理解呢，mezzanine tranche 和誰的相關(guān)性下降了，是這個層級的內(nèi)部么，還是和equity tranche之間的。
d選項(xiàng)有沒有什么公式可以證明一下呀，因?yàn)槲铱紤]的是一個企業(yè)的相關(guān)性比50個企業(yè)的相關(guān)性要小唉，
老師，這道題聽講解還是沒明白呀。是不是在問critical(批判性的，雖然也有決定性的adj.這個意思，但大概是在問批判性的 否定的意思吧)這個詞。所以是選沒被考慮的，所以選D?目前巴塞爾就是各類風(fēng)險加總呀 沒考慮吧interaction (講解說得思路是D最應(yīng)該被考慮)
第3題，為什么是d，這題不會，我理解的是相關(guān)性降低，pd降低，long mezz掙錢，正好理解反了，請老師指點(diǎn)
對A-B+C-D不太理解，對于A、B來說是應(yīng)該存在價格變化的，那么按照債券定價的話coupon的那部分損失不是應(yīng)該被包括在A和B的價差上了嗎？為什么還要用一個D來專門計(jì)算損失的利率？
精 老師 這道題正確答案是D。但對POT來說，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對）。此外，A為何不是呢？難道兩個極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
老師 這里面說用KMV模型確認(rèn)好K以后可以得出d,是代入之前merton模型里面那個d1,2的復(fù)雜公式嗎？那里面的K一方面是指債務(wù)面值，同時也是default point 對嗎？因?yàn)橹皼]說過default point這回突然又提到這個。
這個題不是讓求A U D的歐式看跌期權(quán)的下限嗎？為什么計(jì)算的時候要用USD的無風(fēng)險利率，而不是除以A U D的無風(fēng)險利率？還有就是怎么看出來有紅利的？紅利為什么是4.5%？
老師，這一題我錯在把I 1.8/98代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算了。我想知道遇到這種題怎么分辨到底是要把I折現(xiàn)，還是直接當(dāng)做收益率代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算呢？
第11題能不能好好解釋下ACD選項(xiàng)？A選項(xiàng)，LIBOR和SONIA都是無抵押的，為什么差在了信用風(fēng)險溢價上？是不是因?yàn)槠谙?？C和D中的spread是誰減誰的spread？C和D是什么意思？
程寶問答
金程問答