可以用這里在舉例子說明一下什么是component VaR 嗎
borrow USD的目的是將USD轉(zhuǎn)換成CHF來投資，是否意思是 還可以借CHF？因?yàn)橐徣隒HF的現(xiàn)貨
為什么50*0.5放在擴(kuò)號外
這里說流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有三類，但是課件上只說有兩類（funding和trading）?。窟@個(gè)三類的說法是在哪里有講的，麻煩說明一下出處。
課件說LVaR=VaR+cost of liqudiation。后部分的公式是s*a/2，其中s=（offer-bid）/【（offer+bid）/2】。但題目并沒有講分母是多少，為什么答疑沒用用分母
請問流動(dòng)性管理報(bào)告的知識點(diǎn)出自哪里，請完整介紹一下有哪些報(bào)告的種類，并各自解釋一下各類報(bào)告類型的特點(diǎn)。
他不是簽了一個(gè)兩年期的合約嗎，不應(yīng)該是約定價(jià)格減去現(xiàn)貨價(jià)格嗎？為什么第二年的年度會(huì)計(jì)是第一年末減第二年的價(jià)格？
為什么會(huì)有套利機(jī)會(huì)呀？套利不是指沒有投入，沒有風(fēng)險(xiǎn)的操作嗎？但不管是多頭還是空頭，他們都簽訂了合約或者購買現(xiàn)貨，不都是花錢了嗎？
老師，buy repo是說我是拿錢給證券的一方還是另一方那
老師，這三條防線的職責(zé)是什么呀
老師，這個(gè)累計(jì)違約是前4年的累積嘛 結(jié)果2.91是按前4年算出來的
老師，這道題能不能麻煩用confidence interval算一遍，為什么我用CI算不出來能拒絕，不知道哪里算錯(cuò)了。
這里都假設(shè)future value和R同向變動(dòng)了，R下降，那future value就下降啊，為啥又上升了
課件這里的LDA方法不記得了，麻煩再講一下？
為什么截距也會(huì)有系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)的物呢？
程寶問答
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