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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用衍生品50分45秒處，correlation = -1 為什么只有first-to-default會賠付？second-to-default不賠付嗎？
信用風險百題第61題，hazard rate是PD的話，和邊際違約概率什么關(guān)系呢？
老師能不能解釋下第99題，圖片可能看不清，是信用風險的99題
信用風險管理里面第4節(jié)課算cva的時候沒有乘survival rate，算bcva的時候就要乘了呢
老師好，這道題里面說只考慮信用利差，按照cs等于pd*lgd算出來pd=0.2啊，如圖2
VaR可以理解為expect loss和unexpected loss的加總嗎？其中unexpected loss可以理解為信用風險嗎？
第二節(jié)風險分類中，信用風險和名譽風險都講到了違約，那么它們倆有什么區(qū)別呢
信用風險不是用的1年，99%的VAR么，為什么這里用的99.9%的置信水平啊
老師這一題的A選項能不能說他反映的是一種信用風險？
net replacement ratio 怎么算可以解釋一下嗎， 操作風險說是信用風險的，但ppt沒找到
老師 我們常說的風險類型是不是三大類：市場風險 信用風險 操作風險
老師，信用增級和評級是什么關(guān)系，這邊第二段有點沒太理解在講什么
信用風險資本不應該還要乘以期限調(diào)整嗎？這個題目為什么少乘了
請問信用風險和操作風險這里都涉及非集中清算的內(nèi)容，這兩部分有什么關(guān)系么？ 比如：信用風險中初始保證金是99%10天的horizon，但操作風險中是99%5天的horizon 信用風險中初始保證金
為什么第一張講義里說信用風險的分布是左偏？第二張圖里的loss distribution卻是右偏
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金程問答