老師好，請問這些信息沒有用，只是迷惑是嗎？1.0% at 0.5 years; 1.6% at 1.0 year; 1.9% at 1.5 years; and 2.5% at 2.0 years.
請翻譯一下C選項，并說明一下C哪里錯了。
D沒有聽懂，麻煩再詳細解釋一下
這道題是否可以實際計算出來達到目標(biāo)時各自的權(quán)重？如果可以，請列一下完整的計算過程，如果不行，請告知一下缺了什么信息導(dǎo)致無法計算？
既然計算出來增加Z資產(chǎn)后的組合VAR更低，為什么不只增加Z而還要增加Y呢？
請問Marking-to-market為什么不是控制市場風(fēng)險的措施呢？
老師好，根據(jù)put and call parity, 答案中提到的Short in the underlying asset，指的是-S/賣出股票嗎？
請問為什么在債券中嵌入一個option，會導(dǎo)致“看跌期權(quán)對投資者有利會縮小信用利差(相反，看漲期權(quán)對發(fā)行人有利會導(dǎo)致較寬的信用利差)”？
C哪里錯了
老師好，我們知道straddle wants volatility那么為什么答案不是short straddle呢？是的話，可以選嗎
老師麻煩解釋一下為什么這里FV是100，多謝
無風(fēng)險利率是不包含任何風(fēng)險的收益率，名義收益率是考慮了通貨膨脹風(fēng)險的，所以說美國國庫券的實際收益率是risk-free returns嗎？
為什么美式不分紅看漲期權(quán)下限也是S0-pvk，而不是S0-k
為什么是這兩部分相加，而不是相減呢？(0.35 × 12.6%)＋(0.65× 2%)
為什么對沖基金的預(yù)期收益就是費用？
程寶問答
金程問答