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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用百題67 netting的前提條件里不是有要求 產(chǎn)品相同才能netting嗎 這道題屬于產(chǎn)品相同的情況嗎？
信用分險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)不都是要求99.99%的置信水平嗎？可以根據(jù)不同選不一樣的水平嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)管理課件134頁(yè)，Asset-backed CLN中，投資者僅投資15個(gè)million嗎？那Trust中的105億怎么覆蓋呢？
別的地方聽懂了，但是選項(xiàng)D為什么TRS的賣出方可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，老師講TRS的賣出方支總收益？這個(gè)總收益怎么理解 payment tied to reference rate 就是總收益? 那
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是10 day 99.9%的VaR 48.86 2、信用風(fēng)險(xiǎn)是1year 99%的VaR 184.20二者沒有20倍的關(guān)系，是不到4倍，當(dāng)然也足以讓大家有動(dòng)力把風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)從banking
老師，信用基差縮水和市場(chǎng)利率降低的區(qū)別在哪里，為什么對(duì)客戶來說一個(gè)是損失一個(gè)是獲取
B選項(xiàng)講義里的upper curve是信用質(zhì)量，這里是啥？ C選項(xiàng)不是說LGD Actual和mkt會(huì)相互抵消嗎
老師好，B選項(xiàng)看了同學(xué)的提問還是沒看明白，為何資產(chǎn)信用質(zhì)量的高低與司庫(kù)部門管理日間流動(dòng)性難度無(wú)關(guān)呢？
購(gòu)買保險(xiǎn)不是能夠減少信用風(fēng)險(xiǎn)嗎 而且購(gòu)買保險(xiǎn)為什么不能看成一種分散化手段降低集中性風(fēng)險(xiǎn)
老師這里指的是巴塞爾2的IRB里rou 的選擇嗎？還是就是在2里直接規(guī)定了市場(chǎng)操作信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性為1
請(qǐng)問在信用風(fēng)險(xiǎn)的指數(shù)模型下，條件違約概率存在無(wú)記憶性，那么有非條件違約概率么？怎么計(jì)算
信用風(fēng)險(xiǎn)的百題第29題答案是1.0，d2算出來是0.7302，怎么得到1.0的？百題老師沒有講這道題
老師你好 這邊第三條增加1%-3.5%buffer 不是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？可是第三條指的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?。?
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)merton模型，如果計(jì)算physical PD，那這個(gè)asset return是代入到哪里呢，是不是計(jì)算d1 d2那里的公式？
110題，題目問的是第二項(xiàng)投資者通過超額利差獲得信用增級(jí)，這里的投資者覺得是B tranche嗎？
程寶問答
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