這個(gè)CIS ISO NIST分別的英文全稱是什么呢
不知道為什么這么算，就是折算到下一個(gè)計(jì)息日的現(xiàn)值，第一個(gè)3.5能理解，也就是：票面價(jià)值*當(dāng)期利率，后面的98.61不知道怎么來的，和之前學(xué)貨幣金融學(xué)專業(yè)課的時(shí)候講的算法不一樣，沒聽懂
能解釋一下10天，99%VaR和60天平均的VaR，為什么同一個(gè)公式又是60天又是10天，現(xiàn)在還有一個(gè)每周計(jì)算一次
上課的時(shí)候老師講basel2.5首次有market risk capital requirement是否準(zhǔn)確，這個(gè)在95、96修正案就有了把
1.所以Mc和Ms都是由監(jiān)管機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)制定的嗎？ 2.只是Mc多了一個(gè)回測的步驟，可以這樣理解嘛？ 3.巴塞爾委員會是監(jiān)管機(jī)構(gòu)？
選項(xiàng)中這個(gè)“滿足0保護(hù)緩沖 增加2.5的資本緩沖”應(yīng)該怎么判斷
所以納入銀行賬戶的證券化產(chǎn)品這里不用考慮irc 和src嗎 那是考慮crc嗎？
basel2早還是95、96修正案早
解析是將兩種不同的模型結(jié)合起來是一種較弱的做法，B選項(xiàng)又沒說結(jié)合，不是只是闡述了兩個(gè)模型分別的作用嗎
一個(gè)是股價(jià)下跌，預(yù)期回報(bào)率上升，另一個(gè)是股價(jià)下跌，發(fā)生損失，回報(bào)減少，兩個(gè)return怎么區(qū)分呢？我看題目都是直接給return啊
老師，D選項(xiàng)為啥不對
所以說IRC是SRC的拓展嗎？在SRC的基礎(chǔ)上加上了對信用評級下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的考慮以及采用1年99.9%的VaR，然后CRC是IRC的基礎(chǔ)上加入了對證券化的考慮，可以這樣理解嘛
加成本減收益，不就應(yīng)該除以收益嗎，這里是乘（1+R）的T次方
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個(gè)F0（1+Q）的T次方是怎么來的？
為什么Long future的delta是e^rt
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