為什么期權(quán)距離到期日越久，期權(quán)delta變動幅度越小
能總結(jié)下非參數(shù)法的優(yōu)勢與劣勢嗎？
有離散收益和有收益率的區(qū)別
這一部分都沒理解
利率對看跌期權(quán)的價格有什么影響
均衡模型可以對債券和互換進行相對估值；無套利模型可以對衍生品進行估值和對沖。Vasicek屬于均衡模型為什么能進行對沖
第12題B與D錯在哪
請問A選項為什么錯了？ QQ圖是看不出來偏度的嗎？
問題有點多： 1.第三題為什么要用到delta？ 2.一級的知識點忘記了能說下delta相關(guān)的知識點以及與計算VaR的式子嗎？ 3.以及圖2里為什么后面說近似gamma中性呢？
總結(jié)一下需要額外記得比率
第一題A和B為什么錯了
這個D選項的權(quán)重表在基礎(chǔ)段哪里的知識點呀 沒有找到
老師，這個推導(dǎo)從第二行開始就看不懂了，為什么還可以這樣展開呢？ 是哪里講過
這里95%的檢驗置信水平不應(yīng)該用1.65嗎？后面99%的檢驗置信水平用的2.326
請老師幫忙對比下在什么情況下分別用Z-test或T-test? 是不是要考慮樣本量 variance是否已知？
程寶問答
金程問答