請問為什么選雙尾關(guān)鍵值
D選項為什么錯誤，α=Rp-rf-β（Rm-rf）=2.4%，TR=alpha/TE=12%
請問第一句中的買方使用more leverage是相對于賣方說的嗎？第二句中為什么不是投資者更關(guān)注VaR measures？謝謝。
既然已經(jīng)strongly believes利率會下降，那選擇收固定付浮動還需要考慮題中其他條件了嗎？
流動性久期的公式？講義上分母中的0.15為什么這題沒有出現(xiàn)？
題中給的對b的t檢驗意味著什么？什么時候會用到？而且怎么對這個斜率項t檢驗？
為什么應(yīng)計利息也要算折扣呢
這個沒考慮兩經(jīng)理投資的相關(guān)性吧？要是ρ不是為1呢？還能這樣算嗎？
B選項，長期非流動性資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為短期流動性資產(chǎn)，如存款及其他可作為貨幣使用的負債，老師，有個不明白的地方，存款等于銀行而言是負債，為啥說是銀行的短期流動性資產(chǎn)呢？
您好，可以解釋一下為什么beta之后是1嗎，謝謝
請問這道題的講解呢？
最下面兩句話啥意思沒看懂
這里，根據(jù)課件，liquidity risk由于growth of semi-liquid retail fund也是financial stability risk的一種呀，為什么不選這個？
用DELTA（NW）=DELTA（int)*A*(DA-DL*L/A)的公式 算出來是正數(shù) 為何是下跌呢？
老師 能解釋一下這道題嗎，‘outperformed ’指的是哪方面表現(xiàn)好啊
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