金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)在信用風(fēng)險(xiǎn)的指數(shù)模型下，條件違約概率存在無(wú)記憶性，那么有非條件違約概率么？怎么計(jì)算
信用風(fēng)險(xiǎn)的百題第29題答案是1.0，d2算出來(lái)是0.7302，怎么得到1.0的？百題老師沒(méi)有講這道題
老師你好 這邊第三條增加1%-3.5%buffer 不是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？可是第三條指的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)??？
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)merton模型，如果計(jì)算physical PD，那這個(gè)asset return是代入到哪里呢，是不是計(jì)算d1 d2那里的公式？
110題，題目問(wèn)的是第二項(xiàng)投資者通過(guò)超額利差獲得信用增級(jí)，這里的投資者覺(jué)得是B tranche嗎？
老師，economic capital 不是信用風(fēng)險(xiǎn)中用UL和EL求出來(lái)的嗎？那么在操作風(fēng)險(xiǎn)中top dowm approach 怎么確定公司的EC呢
信用風(fēng)險(xiǎn) 88題，對(duì)象公司收到L+2.5%，此時(shí) in year 1，L已經(jīng)變化為0.5%，而不再是1.25%。為什么還在用這個(gè)值計(jì)算？
強(qiáng)化班信用p38這題，老師說(shuō)可以用計(jì)算器算，請(qǐng)問(wèn)怎么輸，不知道要用計(jì)算器的哪個(gè)功能
信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 55，58，60不會(huì)，58和60題答案矛盾啊，只看spread絕對(duì)增長(zhǎng)了，不看相對(duì)增長(zhǎng)大小。
老師，習(xí)題集的226題，一堆的B選項(xiàng)應(yīng)該是錯(cuò)的吧？這不是信用風(fēng)險(xiǎn)的定義嗎？
老師，在Basel 中，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各個(gè)計(jì)量方法有哪些，如何計(jì)量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結(jié)嗎？
質(zhì)疑的原因是這個(gè)定義排除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。但是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)不正好應(yīng)該是被排除在操作風(fēng)險(xiǎn)的定義之外的嗎？換句話來(lái)說(shuō)，排除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，不是應(yīng)該不受到質(zhì)疑嗎？
老師，這不就是債券質(zhì)押貸款嘛？這和住房抵押貸款有什么區(qū)別呢？為什么房抵貸沒(méi)有交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師CLN的buyer是投資者？那CDS的buyer呢？我理解的是CDs的buyer是買入信用保護(hù)；那CLN的buyer不是買入保護(hù)嗎……
請(qǐng)問(wèn)老師B選項(xiàng)具體是怎么算的？還有，IRB信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候the worst case default rate, WCDR怎么算的，怎么涉及到的相關(guān)性
程寶問(wèn)答
