金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，這題羅馬字母一和二兩個(gè)選項(xiàng)，我把圖畫(huà)出來(lái)了，一的話，未來(lái)虧損是有限的，為什么反而會(huì)增加它的信用敞口呢
老師你好 我想問(wèn)下 如果44題 我想用精確式來(lái)計(jì)算pd的話那么公式里面的ytm是要用題目給的3.5%還是扣除非信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)膟tm 3.1%呢？
老師是否可以總結(jié)下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，投資風(fēng)險(xiǎn)，各自要求的時(shí)間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時(shí)候容易記混，謝謝。
老師 壓力測(cè)試到底是多久的basis. 為何有的題說(shuō)是季度有的是周？此外，想請(qǐng)問(wèn)一下 市場(chǎng)信用操作流動(dòng)分別的壓力測(cè)試都是多久的basis?謝謝您
請(qǐng)問(wèn)老師信用卡應(yīng)收賬款的鎖定期是多久？看到有一道題是第14個(gè)月有資金流入?yún)s拿不到 因?yàn)樵阪i定期
老師，我看課堂的第三道例題是說(shuō)存在新的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，但是保險(xiǎn)公司不理賠的話不也是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)credit risk嗎，為什么不選A啊
第14題，老師說(shuō)ferderal fund rate 要大于general collateral rate; 因?yàn)閒ederal fund rate是無(wú)抵押信用借款。實(shí)際中g(shù)eneral collateral rate的利率要大于fereral fund rate,老師是不是講錯(cuò)了
強(qiáng)化班信用風(fēng)險(xiǎn)講義 liang老師說(shuō)的 89頁(yè)的題目NASDAQ的5%是怎么算出來(lái)的呢？ 3625/2900-1=25%? 以及后面的計(jì)算能否展示一下謝謝老師！
信用83題。老師，為什么選D不選B？ CDS的買方買了保險(xiǎn)后，底層資產(chǎn)的違約風(fēng)險(xiǎn)難道不是轉(zhuǎn)換為對(duì)手方的違約風(fēng)險(xiǎn)了嗎？ 真是讓人懵逼啊
請(qǐng)問(wèn), 在FRM一級(jí)中: 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的VaR = worst case loss; 操作風(fēng)險(xiǎn)中的VaR = worst case loss - EL; 信用風(fēng)險(xiǎn)中的VaR = worst case loss要減去EL么? 謝謝老師!
巴1針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也是4年嗎？
請(qǐng)問(wèn)是不是只要題目里給出了MRC和ORC，在計(jì)算RWA的時(shí)候就一定要加上這倆，沒(méi)給的話就不用加，單獨(dú)算信用風(fēng)險(xiǎn)部分的RWA就好
老師這里的exposure是指銀行借個(gè)人錢還是向別人借錢啊 exposure在信用風(fēng)險(xiǎn)里是自己應(yīng)該收到的錢 那應(yīng)該是別人向銀行借的錢是嗎
想請(qǐng)問(wèn)這道百題中的題目，答案是A，能理解按照Poisson分布來(lái)建模違約次數(shù)得到A這個(gè)數(shù)，但想問(wèn)一下為什么不能看作是Binomial分布呢？組合中10只債券也是獨(dú)立的，如果看成n=10，年違約概率
老師您好，這里楊老師說(shuō)“計(jì)算Debt、Equity價(jià)值的時(shí)候只能使用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，而計(jì)算PD時(shí)可以使用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率也可以使用asset return”，那么我想請(qǐng)問(wèn)一下，因?yàn)橛?jì)算PD也就是計(jì)算N（-d2
程寶問(wèn)答
