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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么是N-1而不是N
方差，自由度是n-1，為什么樣本方差的前面系數(shù)變成n/（n-1）？
老師，如果N(-d2）代表PD，那么N(d2)代表不違約吧？還有N（-d1）和N（d1）又代表什么
老師，資產(chǎn)x今天的收益率，是用U n-1 表示的嗎，不是用U n 嗎？（n 和n-1 是下標(biāo)）
計算EWMA和GARCH（1，1）模型的收益率時，到底是(U(n)-U(n-1))/U(n-1)還是In(U(n)/U(n-1))?怎么不同題不同算法，考試用哪種？？？
為什么T檢驗時關(guān)鍵值查表既可以查正太分布表，又可以是t分布表，而F檢驗時查的只能是是F分布表？是因為T分布取值為負(fù)無窮到正無窮，F分布是0到正無窮嗎？
老師，為什么F越低違約概率越大呢？按照公式里表示的，算出來的WCDR和F值應(yīng)該是成正比的才對呀？那不應(yīng)該是F越高WCDR也越高，也就更容易違約嗎？
這里的F （X1）一是一個點的F X值。那么這一點的面積為0。F X1的值不是應(yīng)該為0嗎？如果上述成立的話。那么下面的公式也應(yīng)該成立吧。
老師 V=(F0-K)e^-rt 和 V=(S0-K)e^-rt 這兩個公式是一樣的嗎？即F0=S0？
老師，在forward price vs expected future spot price 中，According to CAPM, 如果underlying asset return 和 market return 的correlation 是負(fù)相關(guān)，那么E(St)>F 嗎？還是E(St)<F？
在做無套利定價時為什么不是22delt-1-f=（20delt-f）ert呢，算fu也就是利潤時不考慮期權(quán)費(fèi)嗎
F0=S0erT中的F0為什么是遠(yuǎn)期現(xiàn)在的價格呢，不應(yīng)該是遠(yuǎn)期到期時交易的價格嗎
老師，在檢驗方差的時候，卡方檢驗和F檢驗的decision rule是不是F 或者卡方 > 關(guān)鍵值，就是拒絕原假設(shè)呀？
t檢驗和f檢驗在這里有什么區(qū)別，為什么說存在多重共線性會導(dǎo)致t檢驗不通過但是f檢驗通過？
問題不是問的F（1，2）嗎
程寶問答
金程問答