d選項(xiàng)，為什么幾乎是一樣，不是完全一樣是為什么？
這里的ES為什么是4個(gè)數(shù)的平均值？但是VaR是第五大損失？
老師在說什么 這頁。。
老師是不是沒備課。這頁講的話絲毫沒有邏輯。choosing scenario按理來說這應(yīng)該是個(gè)流程吧，老師怎么根本串不起來？
1-year VaR at the 95% confidence level，是因?yàn)榍蟮腣aR值是單尾的，所以問的是一邊還有5%的值，即1.645？這樣理解對(duì)嗎
這里說到的A和B是說一個(gè)是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，一個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？
和受教育程度沒關(guān)系吧。這個(gè)education應(yīng)該指的是進(jìn)入公司后進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)吧。
wrong-way risk 沒聽懂。能再講一下嗎
風(fēng)險(xiǎn)為什么變成1.111？
vesicek模型計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，要減掉EL嗎？
為什么這道題分母不用乘價(jià)值呢？
為什么F和Z都是0，1標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，它倆之間還沒關(guān)系，不能相加減？
請(qǐng)問除了這個(gè)公式還有哪個(gè)公式需要聯(lián)立起來求asset value和波動(dòng)率呢？
這個(gè)K/So是implied Volatility嗎？
老師，請(qǐng)問不是通過二項(xiàng)分布算出來只有一個(gè)違約嗎？那么在計(jì)算EL的時(shí)候?yàn)槭裁闯?M而不是1M
程寶問答
金程問答