請問老師，crm是2004年巴塞爾二首次提出，并且沒有刪除，一直沿用的嗎
請問一下這里的b選項。為什么公司債的價格下降會導致它的收益率的上升。這個價值和收益率的反向變動的關系有點模糊，能不能再講一下？
C選項為啥是基差風險
白噪聲都是獨立同分布嗎，高斯白噪聲是獨立白噪聲的一個特例，是什么特例？
白噪聲是常數(shù)嗎，所以取方差為零，那截距不是常數(shù)嗎
能再詳細講一下推導過程和結論嗎？答疑沒聽懂
這道題其實不用去計算檢驗統(tǒng)計量吧？
liquildity horizon按照答疑的翻譯是平倉需要的時間？
這題IRB不該出現(xiàn)呀。。diversification benefit不應該是只要相關性不等于1就有diversification benefit么？BCBS允許銀行估算3個參數(shù)，給定相關性系數(shù)呀
exception number在3～11個的時候，結論應該是not reject，那么此時只能是可能犯二類錯誤。因為二類錯誤的決定也是no reject。而一類錯誤的決定是reject，和此時的判斷結論不同，所以不可能犯一類錯誤。我這么理解可以嗎？ 或者請再講講B和D的理解，老師這里的答疑我沒聽懂。
為什么不能通過零息債券計算得出期間利率4.04%=(100/96.12 - 1);再通過計算I/Y=2.02,YMT=4,N=2,FV=100解出PV呢（結果103.84），錯在哪
老師的筆聲音太大刺耳，影響用耳機觀看視頻
麻煩解釋下
老師，麻煩把幾種產(chǎn)品，除了option和forward的，其他產(chǎn)品的△總結一下唄
異方差違背了五條回歸假設中的哪一條
程寶問答
金程問答