opportunity costs應納入哪一種風險？
老師這里流動性黑洞中的幾個策略的正負反饋不是很清楚，主要是動態(tài)對沖、創(chuàng)造匹配期權這兩個，麻煩分別舉例子說明，謝謝
可以詳細解釋一下這里關于季節(jié)性時間序列的預測是怎么做的嗎？比如老師舉例的23個月，121個月？
這里從Δ的公式，直接轉到求VAR的公式，為什么只有Δy變VARy就可以了？
老師您好！請問Basel Accord中的liquidity horizon是不是都可以用square root來scaling？與之對應的就是FRTB中stressed ES的LH，是不是只能用那5類不能scaling？
T分布到底是尖峰還是矮峰，我怎么看解答里既有尖峰肥尾和矮峰肥尾
為什么D選項是低估beta不是選擇自己表現更好的那段時間的業(yè)績，表現好的時期不應該會體現出更多的正beta從而高估beta嗎
標紅色如何計算？
怎么知道這是雙尾？
這里的diversified var怎么算出來的？我用每筆現金流的var和相關系數計算出來的var是0.6？？
沒懂，可以在解釋一下嗎？然后圖中的這個表是什么意思？
為什么這里期間利率是6%/2不是7%/2？
選項a對比同行的表現，為什么不是看斜率b與1的關系，而是看截距項a呢
這塊沒懂，偏自相關系數只研究y（t）和y（t-h）之間的關系和y1,y2..都無關，可是公式上y1,y2...都存在啊。為什么說只研究y（t）和y（t-h）
我看評論里有問能不能用計算器算的，老師說能算，但他不是連續(xù)福利嗎
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